Пятница, вопреки обыкновению, выдалась ударной. Причём в сторону, противоположную открытой позиции. Шорт сишки по 60592 был закрыт по стопу с убытком в 350 пунктов.
Заявления G7 о намерении ограничить потолок цен на российскую нефть не оставили рублю никаких шансов.
Общий итог торговли за неделю составил минус 602 пункта или -4,01%. Баланс: 14398 руб.
Разбивка по дням:
ПНД, 29.08 +172
ВТ, 30.08 -350
СР, 31.08 +276
ЧТВ, 01.09 -350
ПТН, 02.09 -350
Средний размер прибыли: 224 пункта
Средний размер убытка: 350 пунктов
Вероятность прибыльной сделки: 0,4
Вероятность убыточной сделки: 0,6
Математическое ожидание: 224*0,4 – 350*0,6 = -120,4
Сегодня, 05.09.2022, монетка вновь подала сигнал на продажу ("решка").
При этом техническая картина слегка поменяла характер с чисто медвежьего. На часовом таймфрейме цена пробила важный уровень сопротивления (61000). И появились основания говорить об изменении тенденции. Разворота тренда пока нет (мувинги сохраняют медвежье расположение), но прежняя тенденция нарушена.
В то же время на более длительных периодах (Н4, Daily) сохраняется медвежья доминанта. На Н4 цена вошла в зону сопротивления между ЕМА100 (синяя) и ЕМА200 (зелёная). На часовом ТФ, RSI достиг зоны перекупленности и возможна коррекция вниз. На дневном ТФ RSI показывает флэт.
То есть с технической точки зрения возможно движение, как вверх, так и вниз. Иными словами, неопределённость.
Теперь по фундаменталу...
В США сегодня выходной (День труда). На рубль могут оказать влияние решения ОПЕК+, заседание мониторингового комитета которого состоится сегодня.
В более долгосрочном плане (от месяца и далее) перспективы у рубля не самые радужные.
Во-первых, сильный рубль не выгоден экспортёрам и снижает доходы государственного бюджета. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар.
Во-вторых, ужесточение монетарной политики ФРС в ответ на растущую инфляцию, способствует укреплению доллара по отношению к рублю. На заседании 21 сентября ожидается очередное повышение ставок (на 50 или даже на 75 б.п.). Одновременно с этим российский регулятор рассматривает возможность понижения ставок из-за наблюдающейся дефляции. Определяющим фактором будут данные Росстата по ценам за август.
В-третьих, осенью планируется возврат Минфина на рынок с обновлённым бюджетным правилом, чтобы возобновить покупки валюты на бирже.
Таким образом, перспективы укрепления рубля выглядят крайне сомнительно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рассматриваемая стратегия носит исключительно справочно-развлекательный характер и не должна использоваться в качестве руководства к действию!