В предыдущей статье мы с вами рассмотрели некий подход к выводу некоего абстрактного майнера из туманУ шаманизЪма к сияющим вершинам околонаучного знания и провели некоторое исследование давшее нам какой-никакой а результат. Да при этом мы с вами допустили некоторые упрощения и условности, но самым неудобным моментом при этом был количественно ограниченный диапазон входных данных. Углубимся в эту проблему.
Британские ученые достаточно часто поступают следующим образом. Если при исследовании некоего явления у них присутствует лишь ограниченный набор данных который не позволяет доказать коллегам по бизнесу то, что исследование достойно публикации в солидном научном журнале, эти самые умники используют следующий незатейливый алгоритм. Они подыскивают явление относительно аналогичное исследуемому, но обладающее большим набором значений для исследования и без зазрения совести проводят исследование на нем, потом сравнивают эти два результата исследования и в случае какого-никакого качественного совпадения говорят: «О! Публикуйте, это явно научно подтвержденный результат».
Чем мы с вами хуже. Давайте подыщем нечто аналогичное изменению курса BTC. Не секрет что по просторам криптофорумов с начала этого года начала бродить идея о том, что BTC впал в грех корреляции с индексами американского рынка.
Секта свидетелей корреляции успела даже размножиться делением, теперь одна половина продолжает считать, что BTC коррелирует с индексом широкого рынка SnP500, другая утверждает, что нет – BTC коррелирует с индексом промышленных высокотехнологичных компаний NASDAQ. До дрязг этих сектантов нам с вами нет никакого дела, так как качественный результат при использовании что того, что другого индекса в части стоящих перед нами задач и используемых в исследовании подходов с достаточно большой вероятностью будет одинаков. Кроме этого мне понадобиться для параллельной линии статеек подобное проведенному в первой части статьи исследование по индексу широкого рынка. Так что решено, исследуем SnP500.
В старом добром ламповом хранилище биржевых данных первым что попалось мне на глаза был ценовой ряд ETF а на SnP500 IVV. Интересующие нас данные присутствуют с октября 2010 года, по количеству месячных интервалов вполне нормально.
Исследование проводим по описанному в первой части алгоритму. Единственное отличие, период SMA меняем с 30 на общепринятые 20 (по количеству рабочих дней в календарном месяце). Кстати, вы никогда не задумывались откуда нашим пращурам пришла идея делить год на 12 примерно равных календарных отрезков??? :)
Результаты исследования приведены в таблице.
Некая попугаистость в раскраске данных снова присутствует, но ее мы оставляем за рамками внимания, это мои личные соображения к текущему исследованию дела не имеющие. Таблица с полными входящими и промежуточными данными, так что смотрите только на последние две вкладки.
Ну что, интервалов в этот раз у нас 142, качественный результат примерно тот-же что и на 14 интервалах. Кстати, мы вполне себе наблюдаем «длинные хвосты».
Соответственно нашему майнеру мы вполне можем дать рекомендацию – перед выбором страйка покрытого Кола применяй к графику BTC индикатор Полосы Болинджера с параметрами SMA период 30, сигма 4. Выбирай страйк выше верхней полосы и будет тебе чистое, незамутненное более чем 80% счастье и прибавка к майнингу. :)