Продолжаем изучение python с помощью прикладных задач. В одной из прошлых статей мы уже разбирали как получить данные, как их обработать. Ссылка прилагается:
Ссылка на прошлую статью:
Python. Отрисовка графика движения цены на примере Российской акции
Мы закончили на этом:
Итак давайте проверим следующее утверждение: как часто цена акции закрылась выше цены закрытия предыдущего дня, если открыты выше цены закрытия предыдущего дня, и закрылись ниже цены закрытия предыдущего дня. Т.е. мы спрашиваем будет ли цена двигаться в том же направлении? Давайте проверим:
и получаем следующий результат
Имеем следующее: из 1652 торговых дней 830 дней GAZP закрылся ниже цены закрытия последнего дня, а 822 дня GAZP закрылся выше цены закрытия последнего торгового дня.
Это довольно интересно, давайте попробуем это как то использовать.
Давайте поговорим о вероятности. "Вероятность - это то, насколько вероятно, что что-то произойдет. Многие события нельзя предсказать с полной уверенностью. Лучшее, что мы можем сказать, - это насколько вероятно, что они произойдут, используя идею вероятности. Таким образом, вероятность помогает нам принимать решения путем количественной оценки неопределенности." Это цитата из книги "Trading Pairs with Excel / Python : Advance Statistical Tools for Trading & backtesting in Python/Google Sheets by Anjana Gupta (Author), Puneet Kanwar (Author) "
Идея "Давайте вычислим, какова вероятность того, что акция закроется выше цены закрытия предыдущего дня, если цена открытия любого дня выше цены закрытия предыдущего торгового дня..." из той же книги.
а теперь сигнал на продажу
посчитаем прибыль/убыток от данной идеи, а так же когда данная идея оправдалась и какова вероятность успеха.
и выведем на экран
Из 1646 торговых дней 932 дня акция закрылась выше цены закрытия предыдущего дня, если открыты выше цены закрытия предыдущего дня, и закрылись ниже цены закрытия предыдущего дня , если открыты ниже цены закрытия предыдущего дня.
Вероятность = 932÷1646×100 = 56.62 %
Это означает, что данные говорят о том, что существует 56.62% вероятность того, что акция закроется выше цены закрытия предыдущего дня, если откроется выше цены закрытия предыдущего дня, и закроется ниже цены закрытия предыдущего дня, если откроется ниже цены закрытия предыдущего дня. Можно ли на этом заработать? А какова вероятность, если поменять эмитента? Ответ найдет каждый для себя.