В поисках дивергенции - 4. Трендовые фильтры

Трендовые фильтры - это своего рода уточняющий вопрос, который мы задаем рынку в момент получения любого сигнала.

Есть сигнал на покупку. Что об этом думает рынок? Как он оценивает вероятность роста?

Конкретная методика использования фильтра зависит от типа сигнала, к которому мы его применяем.

Дивергенция - сигнал разворотный. С точки зрения силы тренда хорошим подтверждением разворотного сигнала является отсутствие силы тренда в направлении, противоречащем сигналу.

Таким образом, в любом алгоритме принятия решений нам пригодился бы индикатор, который умеет разделять рыночные тенденции на:

1. Тренд и флэт.
2. Растущий и падающий тренд.
3. Сильный и слабый тренд.

Один из таких индикаторов, отвечающий на все приведенные вопросы, индикатор среднего направления движения (ADX).

Индикатор ADX в программе QUIK. Красная и зеленая линии - система оценки направления тренда, синяя линия - система оценки силы тренда.

Индикатор состоит из 2 независимых систем:

• первая оценивает направление тренда (зеленая и красная линии индикатора, +DI и -DI) показывают направление тренда взаимным положением. + DI > -DI - рост, -DI > +DI - падение;
• вторая оценивает силу тренда (синяя линия, ADX): рост линии означает усиление тренда, снижение - ослабление, снижение ниже уровня 20 - флэт.

Есть 5 возможных состояний рынка, и ADX может определить все из них:

1. Флэт: ADX < 20
2. Сильный растущий тренд: ADX > 20 и растет, +DI > -DI
3. Слабый растущий тренд: ADX > 20 и снижается, +DI > -DI
4. Сильный падающий тренд: ADX > 20 и растет, -DI > +DI
5. Слабый падающий тренд: ADX > 20 и снижается, -DI > +DI

С точки зрения фильтрации разворотных сигналов ADX можно использовать для оценки противоречия между разворотом и силой действующего тренда.

Идет растущий тренд, на нем возникает разворотный сигнал вниз. Мы принимаем его только в том случае, если растущий тренд не является сильным.

Или идет падающий тренд, на нем возникает разворотный сигнал вверх. Мы принимаем его только в том случае, если падающий тренд не является сильным.

То есть логика применения трендового фильтра выглядит так.

Для медвежьей дивергенции

(возникает на растущем тренде, сигнал разворота вниз)

Смотрим на ADX.

1. Если он ниже 20 на момент формирования сигнала - сигнал принимается.
2. Если на нем падающий тренд любой силы (-DI > +DI при любой динамике ADX) - сигнал принимается.
3. Если на нем растущий тренд (+DI > -DI), то сигнал принимается при падающем ADX и отвергается при растущем.

Для бычьей дивергенции

(возникает на падающем тренде, сигнал разворота вверх)

Снова смотрим на ADX.

1. Если он ниже 20 на момент формирования сигнала - сигнал принимается.
2. Если на нем растущий тренд любой силы (+DI > -DI при любой динамике ADX) - сигнал принимается.
3. Если на нем падающий тренд (-DI > +DI), то сигнал принимается при падающем ADX и отвергается при растущем.

Выглядит очень сложно, на самом деле - пара недель практики и все это будете видеть буквально за несколько секунд, просто глядя на график.

Чтобы было проще, подготовила для вас комплексный чек-лист, в который включила подтверждения трендовыми фильтрами. По просьбам трудящихся сделала его не встроенной формой, а xls-файлом с блок-схемами. Можно скачать, распечатать и повесить рядом с монитором.

Скачать файл с Яндекс Диска

Нам осталось обсудить две вещи, и тему дивергенции можно будет считать закрытой.

Продолжение завтра на этом канале.