RSI (Relative Strength Index, с англ. индекс относительной силы) можно считать одним из самых популярных индикаторов технического анализа, который трейдеры применяют при разных подходах в торговле. Расскажем об индикаторе RSI подробнее. Рассмотрим его настройки, принцип работы и способы использования в торговле.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Принцип построения RSI
Индикатор RSI условно показывает, кто за выбранный период времени имеет большую силу: покупатели или продавцы.
Для этого рассчитывается относительная сила (RS). За выбранный период подсчитывается количество свечей, закрывшихся выше предыдущих, и количество, закрывшихся ниже. Затем одна величина делится на другую.
Чтобы у линии индикатора была привязка к масштабу шкалы, и она не выходила за пределы от 0 до 100, значение выше преобразуют по следующей формуле, получая уже сам RSI:
Если линия индикатора растет, значит, за выбранный в настройках период (по умолчанию 14) покупатели были сильнее и тянули цену выше. Если линия индикатора идет вниз, значит, наоборот.
Вот на скриншоте стрелкой отмечен участок роста линии индикатора, отмечающий усиление покупателей и повышение котировок.
RSI в торговле
Нужно помнить, что RSI – это обычный индикатор, а не готовая торговая система. Он не дает сигналов. Он по заложенной формуле анализирует рыночные данные и показывает результат на графике. Трейдер решает, как ему этот результат расценивать: как сигнал для действий или просто как сопутствующую информацию. RSI принято рассматривать для получения нескольких видов “сигналов”.
Перекупленность и перепроданность
Индикатор RSI является осциллятором. Осцилляторы обычно измеряют отклонение текущей цены от неких средних значений. И если цена очень сильно уходит от среднего, то повышается вероятность ее разворота.
Соответственно, перекупленность – это состояние, когда цена завышена, а перепроданность – занижена по отношению к своему среднему значению.
На шкале RSI область выше уровня 70 считается перекупленностью рына, ниже 30 – перепроданностью.
Когда линия индикатора пересекает 70 сверху вниз, в этом подразумевают момент для продаж. А когда индикатор пересекает снизу вверх уровень 30 – для покупок.
Но всегда нужно помнить, что такого рода “сигналы” качественные выдают в основном при флэтовом движении цены.
А вот при сильных трендах цена может долго колебаться около уровней 70 или 30, давая массу ложных сигналов.
Поэтому без понимания контекста рынка, такие сигналы в слепую брать точно не стоит.
Пересечение уровня 50
Уровень 50 служит неким водоразделом между восходящим и нисходящим движением.
Когда линия индикатора закрепляется выше уровня 50, на рынке обычно устанавливается восходящий тренд. И, наоборот, при падении под уровень 50 линии индикатора, цена на графике уходит в нисходящее движение.
Конвергенция и дивергенция
Конвергенция – схождение минимумов на графиках цены и индикатора. Это признак возможной смены нисходящего движения на восходящее.
Видим, что цена минимум обновила, а индикатор нет. Не получается уже достичь того же уровня перепроданности, как на предыдущем минимуме. Это признак слабости продавцом, который часто предшествует росту цены.
Дивергенция – это расхождение максимумов, которое предзнаменует возможное окончание роста цены и начало ее падения.
На цене максимум выше предыдущего, а на индикаторе ниже, не достигая той же глубокой перекупленности.
Настройки
У RSI параметров для настройки немного. Главный их них – это период, то есть количество свечей, за которое рассчитывается число бычьих и медвежьих. По умолчанию его значение равно 14.
Также можно менять значения уровней перекупленности и перепроданности, если 30 и 70 не подходят под вашу торговую стратегию.
Но для тех, кто только пробует свои силы в трейдинге и хочет поработать с индикаторами, рекомендуется тестировать проверенные временем настройки по умолчанию. И только потом менять их, если придет понимание, как и для чего.
Заключение
RSI дает ряд “сигналов”, которые могут быть дополнительным инструментом для принятия торговых решений. RSI используется в комплексе с другими индикаторами и методами технического анализа. Как правило, он применяется в свинг-трейдинаг и среднесрочном трейдинге. В скальпинге и дейтрейдинге индикаторный анализ применяется значительно реже, уступая место классическому техническому анализу, анализу стакана, кластеров и ленты ордеров.