Все три слова так или иначе ассоциируются со словом концерт. Но используются они в разных значениях.
Concert
Под словом концерт (concert) мы понимаем выступление, например, группы или певца. В концерте может принимать участие группа из трёх и более участников, или это может быть выступление одного солиста или хора. Важное замечание: concert - обязательно должен быть музыкальным.
I went to a marvelous concert at the Conservatoire last night. - Вчера вечером я был на великолепном концерте в Консерватории.
Слово concert часто употребляется в следующих словосочетаниях:
to play at a concert - участвовать в концерте
to go to a concert - пойти на концерт
to attend a concert - присутствовать на концерте (официальный стиль)
to give a concert - дать концерт
to hold a concert - провести концерт
to arrange a concert - устроить, организовать концерт
Concerto
Это музыкальное произведение для одного или более музыкальных инструментов или оркестра.
They played the Beethoven concerto with great mastery. - Они играли концерт Бетховена с великолепным мастерством.
Entertainment
Русское слово концерт по своему значению шире, чем concert. Концерт может состоять только из музыкальных произведений, а может включать и другие номера. В программе может и не быть музыкальных номеров. В этом случае употребляется слово entertainment, которое близко по значению к эстрадному концерту.
The students usually get up an entertainment at the end of the academic year. - В конце учебного года студенты обычно устраивают концерт.
Для обозначения концерта также можно использовать show (шоу). Это слово, к примеру, будет уместно в разговорах о стенд-ап концертах.
She was giving 2 shows a day. - Она давала 2 представления в день.
Last month he appeared in a shoe in Moscow. - В прошлом месяце он участвовал в шоу (концерте) в Москве.