Построение уровней Фибоначчи является одним из инструментов технического анализа, с помощью которого трейдеры определяют глубину возможных коррекций основного тренда, а также оценивают возможный потенциал дальнейших движений, причём как для восходящих, так и нисходящих трендов.
Трейдерами было замечено, что достаточно часто коррекции от текущих трендов имеют значения описываемой последовательности, которые, в свою очередь, представляются процентным отношением от ценового движения, равным 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% и 76.4%, а само трендовое движение принимается равным интервалу от его начала — низшей точки (0%) для восходящего и наивысшей точки (100%) для нисходящего движений, и до его текущего завершения — самой высшей точки (100%) для восходящего и низшей точки (0%) для нисходящего движений. Причём члены данной процентной последовательности являются симметричными относительно значения 50, так как 38.2 настолько же удалено от 50, насколько и 61.8, то же самое для значений 23.6 и 76.4.
Собственно, на основе последовательности Фибоначчи был создан не только инструмент «Уровни Фибоначчи», но также и «Дуги», «Временные зоны» и «Веер Фибоначчи», но наиболее распространенным инструментом является «Уровни Фибоначчи».
Две основные линии определяются максимальными и минимальными значениями тренда на выбранном таймфрейме и формируют канал (о нем мы говорили в прошлом посте обучения). Второстепенные – строятся параллельно на основе последовательности Фибоначчи для анализа графика стоимости, после его выхода за пределы канала.
Такой инструмент, как уровни Фибоначчи, позволяет трейдеру определить наиболее вероятные моменты завершения коррекции от текущего доминирующего тренда, а также определить присутствие тренда как такового (считается, что при «пробое» уровня 61.8% тренд, вероятно, сломлен). Если цена в ходе развития коррекционного движения против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня Фибо (так называются уровни коррекции Фибоначчи) и отталкивается от него, то совершается покупка, а стоп-приказ на продажу выставляется с некоторым отступом от точки ценового разворота. Если же цена «пробивает» фибо-уровень не давая «отскока», то он игнорируется.
Если в ходе развития коррекционного движения против доминирующего нисходящего тренда цена доходит до фибо-уровня и «отскакивает» от него вниз, то совершается продажа, а защитный стоп выставляется за текущим ценовым максимумом, расположенным у уровня Фибо. Если же цена «пробивает» фибо-уровень, не совершив «отскока», то он игнорируется.
Уровни Фибоначчи помогают трейдеру определить момент завершения коррекционного движения к основному тренду, а также оценить его дальнейший потенциал. Естественно, в условиях современной реальности Уровни Фибоначчи применяются не как самостоятельный метод, а в дополнение к остальным методам исследования рынка, как техническим, так и фундаментальным. Еще несколько методов я рассмотрю в следующих постах.