Рынок растёт, но часто бывает такое, что не совсем понятно, стоит ли входить в сделку или нет, закончилось ли уже движение или продолжается. Для подобных вопросов есть специальный трендовый индикатор, который может дать необходимую информацию.
Трендовый индикатор – индикатор полностью или частично повторяющий график цены.
Индикатор CCI или индекс товарного канала, появился для оценки силы трендового движения, который в своей формуле использует отклонения от средней цены за выбранный вами период. Чтобы оценить продолжается ли трендовое движение или или подошло к концу.
Данный индикатор подойдет тем, кто торгует как в долго и среднесрок , так и тем, кто собирается скальпировать. Также этот индикатор является важным для оценки трендовой силы.
Выглядит подобным образом и имеет следующие параметры:
По порядку:
- В данном случае выбран период 20 и метод вычисления HLC3;
- Гистограмма;
- Границы образующие канал конвергенции;
- Шкала значений.
Итак:
- Индикатор используют для сбора показаний на разных таймфреймах и с разными целями, самые распространённые значения это 12 /20/24 – количество свечей которые он берет для расчёта. Данные которые берутся для расчета, в данном случае это HLC3 ( high (самая высокая цена) low ( самая низкая цена) close (цена закрытия) и все это деленное на три ) Т.е. в данном случае индикатор рассчитывает среднее значение последних 20-ти свечей, выбирая соответствующие данные по формуле HLC3. Это стандартные настройки, которые считаются оптимальными. Чем выше значение периода , тем более сглаженное будет значение.
- Гистограмма — это значения по полученным данным, которые отображаются после расчета по формуле индикатора и отрисовывают свое числовое значение.
- Так называемая зона конвергенции самого индикатора. Считается, что когда значение гистограммы находится внутри данного коридора, то спрос и предложения находятся в допустимой норме. Когда гистограмма покидает эту зону, то этот момент называют внутренней дивергенцией и указывают на перекупленность или перепроданность.
На изображениях ниже я отметил эти участки:
1)Выход в зону перепроданности.
2) Выход в зону перекупленности.
4. Шкала значений даёт численные показатели, здесь сразу стоит отметить, как правило индикатор cci на периоде свыше 20 и до 50 не выходит выше значения 200 и ниже –200. Но все зависит от конкретного инструмента. В криптовалюте принято считать что эти значения могут достигать до 500 либо –500. Как правило это говорит о глубине отклонений перепроданности и перекупленности от её нормальных значений. А также при преодолении значений 100 и -100 можно назвать дивергенцию полностью сформировавшейся.
Самое первое и простое применение этого индикатора заключается в том, что если значения гистограммы на выбранном периоде 20 находятся в зонах дивергенции, например в зоне перекупленности, значит торговый актив слишком сильно перекуплен и покупать его уже не стоит. Обратная ситуация если актив по индикатору перепродан, то возможно стоит в скором времени приготовиться к покупке.
Лично я рекомендую его использовать на таймфреймах выше одного часа, чтобы оценить общую картину трендового движения со значениями 20/24 и 50 соответственно, на глобальном графике
Например, торговая пара BZXUSDT:
В этой выделенной области гистограмма находится в зоне перекупленности и доходит до значений свыше 100 до 200, что говорит о сформировавшейся дивергенции.
Видно, что цена начала снижаться и перешла в коррекцию цены и начала снижение.
Обратная ситуация:
Индикатор находит в зоне перепроданности, доходя до значения -200 по шкале.
Видно, как в последствии цена начала двигаться интенсивно вверх после того как полноценно вышла из зоны перепроданности.
Второе применение индикатора связано с поиском дивергенции, аналогично той что я высказывал в статье про индикатор MACD, но уже по отношению к ценовому графику.
Дивергенция – отклонение при котором трендовый индикатор, который должен повторять график цены частично или полностью, показывает сильно отличные значения.
Пример на изображении ниже:
Я выделил два временных участка жёлтой линией для наглядности.
В то время как цена обновляла каждый раз свой минимум, индикатор же показал, что сила перепроданности стала меньше, что является отличным сигналом к покупке.
Я использую самый простой алгоритм для оценки торгового актива перед торговлей в долго срок либо внутри дня , сильно они не отличаются.
На таймфремах 1Д, 3Д, 1Н оцениваю глобально, где находится цена и в какой зоне по мнению индикатора, используя периоды 14 и 24, с данными hlc3. Если данные на обоих периодах показывают схожие картины и указывают на ту или иную дивергенцию, то сигнал можно считать подтвержденным.
ВАЖНО! Чем выше таймфрейм тем дивергенция считается сильнее.
Далее на четырехчасовом таймфрейме я ищу подтверждение этой дивергенции, с настройками 20 HLC3, в поисках лучшей зоны для покупки.
Сигнал к покупке можно считать хорошим при условии если на больших и на малых таймфреймах индикатор указывает на дивергенцию.
Для улучшения качества найденных сигналов лучше использовать несколько индикаторов, которые бы подт6верждали друг друга. Отличная связка это CCI + MACD.
А также умение строить уровни и зоны.
Удачной торговли!
