Здравствуйте коллеги и друзья.
Статья написана для тех, кто торгует на бирже через торговый терминал Quik, акциями и фьючерсами и хотел бы улучшить свою торговлю. Для понимания данного материала требуется некоторый опыт трейдинга. Речь пойдет о торговых тактиках и автоматизации процесса торговли, что способно не только увеличить эффективность торговых операций и снизить риски, но и превратить трейдинг в комфортную деятельность.
Автор статьи и ваш покорный слуга, связан с фондовым рынком с 1994 года.
Еще в начале своей трейдерской карьеры я понял, что специальные, вспомогательные программы могут уменьшить трудозатраты, сэкономить энергию, существенно снизить вредное влияние человеческого фактора (эмоции и ошибки) на торговлю, и в итоге улучшить общую эффективность трейдинга.
Многие торговые наработки и тактики вместе с единомышленниками мы реализовали в специальных биржевых программах.
Теперь подробнее о некоторых из них.
Набор позиции на уровнях или открытие позиции при выходе из ценового канала
В каких случаях будет полезна такая тактика?
1) Например, мы видим определенные ценовые уровни и хотим открыть позицию или начать ее набирать с конкретного уровня. Так как угадать точно ценовой уровень сложно, то для набора позиции обычно используют 3-5 шагов. После набора позиции, в соответствии с правилами трейдинга, надо оформить стоп и профит на открытое количество лотов в Quik-е.
2) Другой вариант. Например, цена продолжительное время движется в боковом ценовом канале и мы не знаете куда она из него выйдет: вверх ли вниз, но оба сценария нас устраивают. Осуществить задуманное можно через оформление связанных заявок в Quik-е: если цена начнет расти и первой исполняется заявка на покупку (лонг), то заявка на продажу (шорт) - снимается, а если цена будет падать и первой исполняется заявка на продажу (шорт), то покупка (лонг) будет снята. И конечно, после открытия позиции надо оформить стоп и профит на открытое количество лотов.
Если позиция частично закрывается, например по профиту, то требуется корректировать заявку на новое количество лотов.
Описанное выше не представляется сложным для трейдера, если у него уже набита рука по оформлению заявок в Quik-е. Трудности возникают тогда, когда торговля ведется большим количеством активов.
Но зачем тратить драгоценное время и энергию, если этот рутинный процесс можно автоматизировать?
В роботе Octopus Trader есть два поля для ввода цены: для открытия длинной позиции и для открытия короткой позиции. Указав цену для лонга или для шорта и выбрав направление Long/Short, робот начнет набирать позицию когда цена достигнет указанного уровня или вовремя откроет позицию при "прорыве" ценового канала (Рис. 1).
Применяя опции управление размером позиции: "усреднение и пирамида по ATR 3 шага или 5 шагов", можно входить в позицию 3-5 частями. Так же есть возможность выходить из позиции частями от 3 до 5. Такие возможности повышают общую эффективность торговли.
Напомню, что ATR - это осциллятор волатильности Average True Range, его использование в трейдинге известно многим (Рис. 2).
Открытие позиции или любое изменение в количестве (лотов) в позиции сопровождается автоматическим оформлением и переоформлением заявок (стоп и профит) в Quik-е на актуальное количество. Всю эту важную работу совершает робот.
Если мы используем инвестиционный подход, то для стопа и профита устанавливаются нули.
Простая трендовая тактика
В ней используется два индикатора: адаптивная скользящая средняя (AMA) и Price Channel (PC). Скользящая средняя определяет направление открытие позиции: лонг или шорт, а PC момент входа или выхода в сделку.
Данная тактика хорошо зарекомендовала себя на практике, она простая, понятная и эффективная. Подчеркну, эффективная для трендового рынка (Рис. 3).
В настройках индикатора AMA важно указать правильный период для расчета. Для AMA, рекомендую выбирать 150-200. Настройки PC можно оставить как есть.
Как работает торговая тактика?
Если цена находится выше скользящей средней и при этом она пробивает верхнюю ценовую границу индикатора PC, то открывается длинная позиция. Если же цена находится ниже скользящей средней и она снижается ниже нижней границы индикатора PC, тогда открывается короткая позиция.
Еще раз напомню, что данная тактика будет зарабатывать тогда, когда на рынке развивается трендовое движение. Естественно, что когда начнётся контр-тренд (боковик), а это рано или поздно начнется, то тактика будет нести потери. Если вы вовремя успели определить - идентифицировать, что начинается контр-трендовое движение, то надо переключаться на контр-трендовую тактику.
С данной тактикой будет уместно применять "усреднение и пирамида по ATR 3 шага или 5 шагов". Если начнется коррекция, то робот сможет выкупить ее по выгодным ценам.
Всего имеется 13 трендовых тактик на разные вкусы и разный опыт.
ВАЖНО! если включить опцию "инвертировать сигналы", то трендовая тактика превращается в контр-трендовую тактику.
Простая контр-трендовая тактика
Когда на рынке развивается боковое движение или консолидация или накопление, то для торговли лучше всего подходит контр-трендовая тактика.
В данной тактике используется один индикатор: Bollinger Bands (далее - боллинджер), который хорошо зарекомендовал себя на практике. Однако, не стоит торговать эту тактику, если на рынке очень низкая волатильность или очень узкий ценовой диапазон, так называемая плоская коррекция. Требуется определенная волатильность, чтобы можно было заработать, и широкий ценовой диапазон дает такую возможность.
Важно понимать, что как только контр-тренд начнет меняться на тренд, то следует переходить на трендовые тактики (Рис. 4).
Торговый алгоритм у данной тактики достаточно простой: если цена поднимается выше верхней границы боллинджера, то открывается шорт позиция или продажа. Для длинной позиции это означает закрытие лонга. В случае если цена падает ниже нижней границы боллинджера, тогда открывается лонг позиция или покупка. Для короткой позиции это будет означать закрытие шорта.
Как и с уже описанными выше тактиками и с данной тактикой будет эффективно использовать "усреднение и пирамида по ATR 3 шага или 5 шагов".
В арсенале имеется 3 контр-трендовых тактики.
ВАЖНО! если включить опцию "инвертировать сигналы", то контр-трендовая тактика превращается в трендовую тактику.
Универсальная тактика
Это синтез или микс: трендовой и контр-трендовой тактик, которые уже были описаны выше.
В этой тактике сделан шаг на пути к решению глобальной задачи или проблемы всех трейдеров - это переключение торговли между трендовой и контр-трендовой тактиками.
В роботе переключение между тактиками происходит автоматически: либо по изменению направления торговли, заложенному в алгоритме, либо при первой убыточной сделки.
И с данной тактикой "усреднения и пирамидах по ATR 3 шага или 5 шагов" тоже будет эффективна.
Выше приведены примеры только нескольких торговых тактик, в роботе же их более 20.
В принципе для эффективного трейдинга нам вполне будет достаточно использовать 2-4 тактики + "усреднения и пирамидах по ATR 3 шага или 5 шагов".
ВАЖНО понимать, что нет идеальной торговой тактики, каждая тактика может зарабатывать, а может и терять, все зависит от умения управлять процессом торговли, что включает в себя:
1) Более точно определять направление торговли.
2) Устанавливать адекватные стоп и профит.
3) Вовремя переключаться между тактиками: тренд и контр-тренд.
4) Вовремя фиксировать прибыль.
5) Делать перерывы в торговле.
Защита стопами
Или по-другому "автостоп". Может быть полезен, если мы открываем и закрываем позицию в ручном режиме - самостоятельно и там, где мы считаем нужным. Мы можем наращивать объем позиции и сокращать, снова наращивать и снова сокращать много раз. Робот будет выставлять защитные заявки к нашей открытой позиции, с учетом текущего количества лотов. Другими словами будут сниматься неактуальные заявки и выставлять новые актуальные (Рис. 5).
Если к этому еще подключить и "усреднение и пирамида по ATR 3 шага или 5 шагов", то после первой сделки, робот будет автоматически открывать позиции по заложенному алгоритму до 3 -х или 5-ти шагов.
Пример использования робота
Можно открыть позицию в любой точке, а робот будет автоматически продолжать набирать позицию при росте или выкупая коррекции (Рис. 6).
А - точка входа
Б - диапазон для выкупа коррекции.
ВАЖНО! меняя тайм-фрейм (ТФ) осциллятора ATR можно расширять и сужать диапазон Б.
Глобальная проблема в трейдинге
Движение цены на бирже — это смена трендовых движений на контр-трендовые и контр-трендовые флуктуации на трендовые. Причем чем меньше тайм-фрейм (ТФ), тем чаще происходят эти изменения. Почему дневной ТФ и легче торговать — не надо так часто менять трендовые и контр-трендовые настройки.
Получается следующая ситуация, у нас есть набор инструментов: трендовых индикаторов и осцилляторов и по отдельности они работают и зарабатывают доход. Трендовые индикаторы зарабатывают на тренде, другие зарабатывают на контр-тренде. Но они так же и теряют — несут убытки, если торговать трендовыми индикатором на боковике, а осцилляторами на тренде.
Достаточно вовремя менять трендовые и контр-трендовые настройки и можно получать стабильный доход.
На основе продолжительных опытов и наблюдений можно сделать следующие выводы: индикаторы и осцилляторы могут неплохо — прибыльно работать при условиях:
1) Если удалось подобрать правильный ТФ;
2) Если правильно определили направление торговли (лонг, шорт);
3) Если правильно определили тип движения: тренд или боковик.
Задача непростая - со множеством переменных.
Очевидно, что если научиться вовремя распознавать, что повышательный тренд (лонг) сменяется на понижательный (шорт) или на боковой и наоборот, то будет достаточно вовремя менять трендовые и контр-трендовые настройки и получать стабильный доход.
Но увы, это глобальная проблема и задача, которую пытаются решить - разгадать тысячи трейдеров во всем мире.
Варианты решения
Однако, есть некоторые инструменты, которые помогают улучшить торговлю несмотря на сложность решения данной задачи.
1) Первый подход, который существенно может улучшить торговлю — это ограничение времени торговли - раз и пауза между трейдами - два. Зная, что на рынке трендовые движения постоянно перемешиваются с контр-трендовыми, данный подход в некоторой степени фильтрует и снижает вероятность количества ошибок, связанных с неправильным выбором направления торговли (лонг, шорт) или типом движения (тренд, боковик).
2) Второй подход, отчасти связан с первым по времени, но отличается тем, что имеет конкретные стоп и профит. Поясню, у каждого актива и у каждого тайм-фрейма (ТФ) свой показатель волатильности, который может меняться во времени.
Здесь мы раскрываем еще одну трейдерскую проблему: какой устанавливать размер стопа и профита?
Ответ очевиден, это зависит от торгуемого актива, от ТФ, от текущей волатильности и от текущей цены.
Если взять в качестве меры волатильности осциллятор Average True Range (ATR), тогда зависимость между ТФ и волатильностью на текущий момент времени (19.07.21) для фьючерса ВТБ (VBU1) представлена в таблице ниже (Рис. 7).
Из таблице видно, что чем больше ТФ, тем больше волатильность (ATR) и в пунктах и в % от цены. ATR можно сравнить с риском. Чем меньше ТФ мы торгуем, тем меньше должен быть риск и наоборот.
Из приведенных расчетов в таблице, можно узнать какие значения стоп-лосса и тэйк-профита следует устанавливать при трейдинге разными ТФ. Например, при ТФ = 15-ти минутам, стоп следует устанавливать примерно 1-1,5 ATR или 15-20 рублей или 0,3-0,4% от биржевой цены.
Если стоп равен 1-1,5 ATR, тогда профит, исходя из идеи положительного математического ожидания, должен быть в 1,5-2 раза больше стопа, то есть: 22-40 рублей или 0,46-0,84% или 1,5-3 ATR.
3) Третий подход, объединяет первый и второй. А именно, открыв позицию мы ее удерживаем либо до выхода по стопу или по профиту или по времени удержания позиции.
Пример: ТФ = 30 минут, стоп = 20-25 руб. (0,4-0,5%), профит = 30-50 руб. (0,63-1%), время удержания 90-150 минут. После закрытия позиции, обязательно делаем пауза между трейдами = 90-150 минут (Рис. 8).
Торговый алгоритм "Balance"
Изложенные выше подходы складываются в следующий алгоритм.
Расчет волатильности (ATR) следует проводить ежедневно, а лучше ежеминутно, далее корректировать стоп и профит и выставлять их на биржу, а в случае закрытия позиции останавливать торговлю - делать паузу. А если позиция закрыта частично, то надо переоформлять стоп и профит на новое количество лотов. При таком алгоритме, трейдинг превращается в настоящую «фабрику» по расчету, оформлению заявок и постоянному мониторингу ситуации.
Ясно, что вручную все это воспроизводить изо дня в день и из месяца в месяц по большому количеству активов и физически и психологически крайне сложно или даже невозможно.
А с роботом реально. Он откроет позицию сразу или частями , рассчитает значение стопа и профита исходя из текущего уровня волатильности (ATR) и выставит заявки на биржу. Если требуется может закрывать позицию долями (частями). Закроет позицию по стопу или профиту или по времени. Сделает паузу в торговле и затем снова начнет торговать. Вовремя остановит торговлю, если убытки или прибыль по счету достигнут заданного значения.
Рассмотрим настройки робота на примере тайм-фрейма (ТФ) = 15 минут. Выбрана 14 трендовая тактика, начальный размер лота = 4, включено "усреднение и пирамида по ATR 3 шага", направление торговли - Long, стоп = 1ATR, профит = 2ATR, время удержания позиции и пауза между трейдами = 45 минут и оформлено через окно "Торговый план" (Рис. 9).
В дополнение к уже описанным настройкам, включено автоматическое закрытие всех позиций и остановка торговли при достижении убытка в 0,4% или прибыли 0,7% от счета (Рис. 9).
Главная идея алгоритма "Balance"
Открыв позицию мы удерживаем ее либо до выхода по стопу или по профиту или по окончанию времени удержания позиции. После закрытия позиции, обязательно делаем пауза между трейдами.
Если убытки или прибыль по счету достигнут указанного значения - позиции закрываются и торговля останавливается.
Более подробную информацию о роботе, который разрабатывается и совершенствуется с 2010 года, найдете в поиске по его названию.
.........................................................................................................................
