Все, кто торговал опционами на рынке Фортс, знают, что набор опционной позиции через стакан в терминале Quik происходит с проскальзыванием из-за большого спреда. Самые ликвидные опционы имеют разницу между ценой покупки и продажи в десятки, сотни пунктов. Открытие и закрытие позиции приносит убыток, что может забрать всю прибыль, не говоря уже о каком-то роллировании или переставлении позиции.
Всего этого можно избежать применяя в торговле роботов. Одним из решений будет опционный робот-помощник Дельта Хеджер Про, разработка компании Kbrobots. Робот написан на lua, языке, встроенном в терминал Quik, он хорошо адаптирован к незапланированным ситуациям - отключению терминала, отсутствию котировок и др.
Дельта Хеджер Про - усовершенствованный вариант предыдущих версий, который предназначен для набора позиции по лучшим ценам или по заданному отступу от цены bid и ask.
В роботе предусмотрен выбор способа хеджирования позиции - по дельте, по заданному времени (дискретный хедж) и по уровням, когда хедж происходит на заданных значениях цены базового актива. Хеджирование осуществляется фьючерсом и здесь количество опционов на один лот базового актива должно быть от двух и больше. В настройках робота можно поставить направленную составляющую по дельте, т. е. поддерживать движение цены только в заданном направлении и есть возможность несимметричного хеджа для предпочтительного направления движения цены.
В таблице робота отображаются греки, цена, позиция из купленных и проданных опционов. Выбор опционов при наборе происходит из подгружаемых роботом данных с биржи.
Набрать позицию роботом возможно с положительной маржой и переставление позиции не будет полностью убыточным. Kbrobots предлагает Дельта Хеджер Про для любой версии терминала Quik, привязка лицензии идет к id терминала, что позволяет торговать на разных счетах. В последней версии конфигуратор робота содержит графическое отображение собираемой опционной конструкции. По настройкам и использованию робота есть подробные видео инструкции.
Подписывайтесь на канал, дальше будут заметки на разные темы, которые интересны сегодня многим.
Другие заметки по роботам:
Робот Adviser для торговли акциями и облигациями на фондовом рынке.
Робот Риск Менеджер для торговли на фондовом и срочном рынке.
Робот Sigma для торговли на срочном рынке.
Другие заметки по опционам:
Опционы. Тестирование стратегий без использования ПО.
Дельта-нейтральные опционные стратегии на практике.Рынок Фортс.
Рынок Фортс. Что происходит с опционами после экспирации.
Опционная стратегия Коллар или Диапазонный форвард.
Вариации на тему пут/колл коэффициента. Возможно ли предсказать изменение цены биржевого актива.
