22 июня 2021 года Национальный расчетный депозитарий раскрыл номинальную цену облигаций федерального займа, индексируемых по инфляции,- ОФЗ ИН, эмитируемых Министерством финансов Российской Федерации
Напомню, что таких выпусков сейчас три в обращении:
По данным облигациям номинал ежедневно индексируется на уровень инфляции плюс на этот номинал начисляется купон в размере 2.5%:
Посмотрим, какой же будет номинал по этим облигациям в июле 2021 года:
ОФЗ 52001, ISIN RU000A0JVMH1
ОФЗ 52002, ISIN RU000A0ZYZ26
ОФЗ 52003, ISIN RU000A102069
За месяц получается 0,583% или 6,996% годовых. Если добавить 2.5% купон, то общая текущая доходность выходит 9.496%.
Но стоит обратить внимание, что ОФЗ 52001 торгуется выше номинала - 101.11%, а ОФЗ 52002 и 52003 - ниже номинала. Значит общая доходность к погашению первого выпуска будет чуть ниже 9.496%, а доходность к погашению второго и третьего выпуска чуть выше 9.496%.
Отдельно хочу выделить цену ОФЗ 52002 - ее разница с 52001 намного больше, чем с 52003, хотя дата погашения находится где-то "посредине". Заниженные цены 52002 и 52003 говорят о риске 2024 года, которые закладывают в цену рыночные игроки.
Холодного анализа и удачных инвестиций!!