Биржевой фонд, использующий искусственный интеллект для определения наиболее многообещающих акций США, за последний месяц превысил индекс S&P 500 - без каких-либо мем-акций в его активах, показал анализ DataTrek.
Доходность AIEQ ETF за последний месяц была особенно высокой, и по состоянию на понедельник месячная доходность фонда составляла 10,6% по сравнению с 2% для S&P 500. Годовая доходность составляла 50,1%, в то время как доходность по индексу составила 39,9%.
Однако с начала года до настоящего времени эти два показателя сильно сблизились: 13,6% для ETF и 13,3% для индекса акций США. И хотя в целом AIEQ демонстрирует высокие показатели, его трехмесячная доходность составила 0,5%, что намного ниже, чем 7,2% у S&P 500.
ETF набрал силу и догнал индекс за последний месяц. По оценке DataTrek, он добился этого, добавив в свои портфели компании с лучшими показателями. «В этом отношении процесс AIEQ очень похож на человека-менеджера, который ищет имена импульсов, которые подходят его инвестиционному процессу», - отметили в компании по проведению финансовых исследований.
Несмотря на это, анализ DataTrek показал, что в ETF не было мем-акций, которые могут быстро расти и падать, что значительно и быстро влияет на доходность.
Мем-акции, такие как GameStop и AMC, произвели фурор на рынке в последние месяцы после того, как розничные инвесторы объединились для покупки акций, что привело к росту цен и возникновению краткосрочных сжатий. Поскольку это приводило к переоценке акций, те, кто инвестировал на максимумах или во время роста, оставались уязвимыми для больших потерь в долгосрочной перспективе.
Вместо этого AIEQ переместил свои 10 крупнейших активов. Он сохранил Alphabet, 10X Genomics, Costar Group, Tesla и Square, хотя и с поправками на вес, и добавил MongoDB, DexCom, Appian, Carvana и Autozone. DocuSign и Yeti Holdings были среди акций, которые вышли из первой десятки.
Фонд также расширил свои вложения. По данным DataTrek, на его 10 крупнейших холдингов сейчас приходится 28% портфеля по сравнению с 40% ранее. Это делается для того, чтобы уловить импульс более широкого спектра акций. В настоящее время он управляет активами на сумму 155,6 млн долларов и торгует на бирже NYSE ARCA.
AIEQ работает на суперкомпьютере IBM Watson, что позволяет активно управляемому ETF использовать искусственный интеллект при выборе акций. Он анализирует корпоративные, технические, макро- и рыночные данные из новостей, социальных сетей, отраслевой анализ и финансовые отчеты в соответствии со своим профилем на веб-сайте ETF Managers Trust, который управляет фондом.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- An artificial-intelligence powered ETF has smashed the S&P 500 in the last month - without any meme stocks (Business Insider)
Автор: Тимофей Лапин
