После многих лет страданий, в продолжении которых король Генрих VIII пытался освободиться от уз брака, Екатерина Арагонская умерла в замке Кимболтон 7 января 1536 года. Король Генрих сам выбрал аббатство Питерборо в качестве последнего пристанища Екатерины. Он приказал похоронить ее со всеми почестями, причитающимися вдовствующей принцессе Уэльской, но не королеве. Генрих выделил достаточно денег, чтобы устроить ей великолепную государственную процессию с присутствием многих благородных дам.
Для женской одежды была предусмотрена черная ткань. Однако Генрих жаловался на стоимость и не тратил много денег на саму поминальную службу. В отчете о ее похоронах она упоминается как
«превосходная и благородная принцесса леди Екатерина, дочь правого могущественного короля Фердинанда, покойного католического короля и жена покойного благородного и превосходного принца Артура, брата нашего. Суверенный лорд король Генрих 8-й ».
Тело Екатерины было забальзамировано пряностями, завернуто в вощеное полотно, помещено на постамент и несколько дней пролежало под балдахином, украшенным государственной символикой. Затем тело поместили в гроб. Так оно находилось в часовне перед алтарем, окруженное десятками постоянно горящих восковых свечей. Гроб окружали четыре малиновых знамени с гербами Англии и Испании и четыре больших золотых штандарта с изображениями Троицы: Девы Марии, Святой Екатерины и Святого Георгия. Герб Англии не был золочен, и корона над ним была с незакрытым венцом принцессы, а не с закрытой короной королевы.
В течение двух недель траура шили одежду для тех, кто участвовал в процессии, и как только она была закончена, можно было начинать похороны. Они начались 29 января. Главной скорбящей была Элеонора Брэндон, графиня Камберленд, дочь Чарльза Брэндона и покойной сестры короля Марии Тюдор, герцогиня Саффолк, Екатерина Уиллоуби, нынешняя жена Брэндона леди Бедингфилд и тринадцать других благородных дам, а также пятьдесят служанок Екатерины последовали за катафалком в аббатство Сотри. Траурная процессия остановилась здесь для ночного отдыха, оставив гроб в часовне, окруженный еще большим количеством горящих свечей.
На следующий день процессия скорбящих покинула Сотри, на этот раз в сопровождении 48 бедняков в черных капюшонах и мантиях с факелами. Они направились в аббатство Питерборо. Гроб поместили в аббатстве, в окружении тысячи горящих свечей, на самой нижней ступеньке главного алтаря, в то время как шестьсот женщин, которым были даны черные одежды, чтобы оплакивать Екатерину, нарочито молились за нее как за королеву, а не за принцессу. Стены были увешаны знаменами всех великих домов, к которым имела отношение Екатерина. К ним относятся Испания, Арагон, Сицилия, Португалия и Священная Римская империя. Также были включены герб Дома Ланкастеров и белый щит принца Артура, а так же знамена с символом Екатерины в виде граната. Стены были украшены большими золотыми буквами, означающими ее девиз «Скромная и лояльная».
Джон Хилси читал похоронную проповедь. Хилси сменил казненного Джона Фишера на посту епископа Рочестера и был верен королю Генриху. Его проповедь была хулой в адрес Папы и брака Екатерины. Во время проповеди он заявил, что Екатерина признала в самом конце своей жизни, что она никогда не была законной королевой Англии. Это было заведомо ложным, и никто из зрителей этому не поверил. Екатерина никогда не колебалась в своей вере в то, что она жена короля и королева. Затем ее опустили в гробницу в аббатстве.
Дочь Екатерины и Генриха Мария посчитали службу бесчестной и посоветовали имперскому послу не присутствовать на ней. В качестве причины она назвала то, что Екатерина не была похоронена с почестями, подобающими королеве. Генрих объявил о своем намерении воздвигнуть прекрасный памятник Екатерине. Он сдержал свое обещание, и была построена красивая гробница. От этого памятника ничего не осталось. Он был разрушен парламентскими войсками Оливера Кромвеля во время гражданской войны в Англии.
В течение многих лет считалось, что Кэтрин Уиллоуби была похоронена с Екатериной, и в 1777 году могила была открыта, чтобы проверить это. Но в гробнице был только один гроб. Было принято благородное решение не открывать гроб, т.к. посчитали, что это будет неуважительно к великой королеве. Но один из свидетелей просверлил отверстие в гробу, вставив в него проволоку. Он оторвал кусок черно-серебристой парчи от мантии Екатерины, которая пахла бальзамирующей жидкостью и рассыпалась, когда попала на воздух. Гроб перезахоронили и с тех пор никто не трогал.
Нынешняя гробница была восстановлена и изменена во время обширной реконструкции того, что было собором Питерборо в викторианскую эпоху. Королева Мария Текская, жена короля Георга V, приказала поместить на гробницу символы королевского статуса. По сей день над ее могилой развешаны знамена с изображением гербов королевы-консорта Англии и испанской инфанты.