Наши системы сложны динамичны, разнообразны, но при этом находятся в динамичном равновесии. И припоминаю один из законов системотехники: чтобы система была устойчивой, ее надо трясти! Но похоже, что все мы увлеклись проверкой нашей системы на прочность настолько, что потеряли понимание как она вся работает. И только появление т.н. "черных лебедей" лишний раз это подтверждает.
Черный лебедь - это событие, которое мы не можем предвидеть в своей жизни. И потому в заставке к этой публикации оксюморон (противоречивая надпись). Не бывает следующего черного лебедя. Следующим может быть коричнева летучая мышь или зеленая горилла! То, чего вы ни как не ожидаете и потому не можете быть к этому готовыми.
Благодаря проницательному уму Нассима Талеба мы теперь знаем как приготовиться к следующему черному лебедю, но не предотвратить, а снизить негативные последствия.
Для этого есть простые правила:
Краткое описание элементов матрицы:
1. Уважайте время и не-демонстративное знание
Отдавайте предпочтение тому, что работает и прошло определенный путь эволюции, чем новым, особенно демонстративным решениям, которые существуют только на бумаге. Помните бремя доказательств лежит на революционерах, пионерах, нонконформистах и предпринимателях.
2. Избегайте оптимизации; учитесь любить избыточность
Узкая специализация не так хороша, как кажется, особенно в эпоху перемен. Не спешите избавляться от всего, что не нужно здесь и сейчас. Не стоит отсекать от себя все лишнее, переводить все на аутсорсинг, оставляя у себя только одну ключевую компетенцию.
3. Избегайте предсказывать маловероятные исходы
Даже если у вас получится их предвидеть, это означает, что вы способны предвидеть и просчитать то, что попало в сферу вашего наблюдения и прогноза. Тогда как неопределенность - это то, что вы не себе не только не представляете, но и не можете иметь основание для прогноза.
4. Помните о «нетипичности» отдаленных событий
Здесь Талеб говорит о существовании разных лохотронных методов, называемые «анализом сценариев» и «стресс-тестингом», которые обычно основываются на прошлом, и он еще не знает о методе форсайт, который позволяет прогнозировать светлое будущее всем россиянам.
5. Помните о «моральном риске» при выплате бонусов
Выплачивая бонусы за определенные показатели (KPI) вы собственными руками создаете искажение в системе управления, которая начинает работать не на долгосрочные показатели (включая устойчивость), а на достижение или соответствие тем показателям, за которые светит бонус.
6. Избегайте некоторых способов измерения риска
Обычные методы статистического анализа на малых данных не работают. Понятия вроде стандартного отклонения, регрессия, коэффициент Шарпа, практически весь весь математический аппарат учебника статистики бессильны перед редкими событиями, но их продолжают использовать.
7. Положительный или отрицательный Черный лебедь?
Ясно, что в случае чего вы можете попасть как под положительное, так и под отрицательное воздействие "Черного лебедя". Биотехнологические компании (обычно) имеют дело с положительной неопределенностью, тогда как банки переживают почти исключительно негативные встряски.
8. Не путайте отсутствие волатильности с отсутствием риска
Традиционные методы измерения используют волатильность как индикатор стабильности — и тем самым подводят нас, ибо переход в Крайнестан (там где нормальный закон распределения не работает) отмечается снижением волатильности – и ростом риска больших скачков.
9. Опасайтесь обнародования численных показателей риска
Доказано, существованием страховых компаний и казино, тот факт, что человек переоценивает или недооценивает вероятность наступления событий, под влиянием их последствиями. Также сильно переоцениваются крайне маловероятные события.
_____
Продолжение следует...