Установить дефолтный курсор мышки можно в настройках приложения, в разделе Display .
Помимо этого, в нодах Control группы есть настройки для отображения курсора при наведении на ноду. Тут используются системные курсоры.
Ну и само собой мы можем манипулировать всем через код.
Например при помощи функции set_custom_mouse_cursor() поменяем курсор на картинку из ресурсов.
Или просто спрячем наш курсор при старте приложения, и прикрепим картинку к позиции мышки в процессе.