Друзья всем привет, руки дошли сделать новый детальный обзор относительно цены ЕТН, предыдущий как вы помните отлично показал себя, давайте проанализируем ситуацию на текущий момент:
Как вы знаете направленные сетапы я реализую покупкой опционов, как действовать вам, фьючерсами или спотом, решайте сами, главное соблюдайте риск-менеджмент, так как рынок может пойти в своем сценарии.
И так:
- Волатильность, что бы купить более дешевые опционы, обращаюсь к этой структуре и смотрю на какой экспирации дешевле. Начиная от 10-24 февраля волатильность падает, значит и премии по опционам будут дешевле.
2. Улыбки волатильности. Они показывают отношение, на сколько опционы Колл и Пут дороже/дешевле друг друга. Вывод, не большое преобладание Путов над Коллами, то есть путы дороже колов.
3. Общая тенденция рынка: преобладают Лонг позиции, то есть участники рынка больше верят в бычий сценарий и лонгуют рынок.
4. Историческая волатильность. Пошли на снижение, хватка рынка начинает ослабевать.
5. Баланс биткойнов на бирже. Здесь мы видим, что количество монет на биржах меньше относительно цены. На самом деле лонговый сигнал, кхм.
6. Коэффициент фьючерсных позиций по биржам. Тут как вы видите 50/50, то есть рынок во флэте и нет понятия куда ему отправиться.
7. Ставка финансирования. Funding. Принципе значения положительные и это нормально (Лонг трейдеры платят Шорт трейдерам). Таблица указывает на небольшой перевес Лонг трейдеров.
8. Экспирации на срочных контрактах. Открытый интерес на даты и объемы на даты. Зеленые палки показывают преобладание лонгов относительно шортов, то есть на текущий момент все ждут ракету по ЕТН.
9. Открытый интерес по ценам и объемам. По левой диаграмме можно понять что спрос и предложение на текущем рынке нащупывает цены 1,200$, 1,400$, 1,500$. А правая диаграмма места, где зажаты объемы, то есть ближайшее изменение зеленых палок на красные и обратно в значительном объеме. Из этого коридора 1,500-1,700 без интересных новостей выбраться не удастся.
10. Технический анализ: глобально мы в медвежьем тренде. Рассмотрим синий треугольник, пока цена в нем, это ничего не означает, то есть цена двигается и собирает ликвидность для дальнейшего импульса. Слом этого тренда будет только после закрепления над ним. Тогда глобально можно будет сказать что начался бычий рынок. То есть отскок вниз с дальнейшим сбором ликвидности в пределах треугольника очень вероятен. Обычно прострел начинается в близи угла фигуры.
11. Горизонтальные объемы и линии Фибоначчи. По этим индикаторам мы видим, что бы не сломать локальный бычий тренд, нужна не очень большая коррекция. Ниже 1,200$ мы сломаем локальный бычий сценарий, что никому сейчас не интересно, считаю. Идеальная коррекция от зеленых палок начала 2023 года-это 1,300-1,350, ниже 1,200$ откупать крупный капитал просто побоится.
И так, мы провели детальный обзор, я рассказал вам свое видение и давайте я зафиналю:
- Моя позиция относительно текущего рынка-буду ловить коррекцию от текущего ралли, то есть шортить с текущих, с дальнейшим переворотом в лонг.
- Сроки по экспирациям: буду брать 24 февраля, по ситуации буду роллировать на следующие даты.
- Внимательно смотрю на коридор 1,500-1,700$. Буду прикрывать этот диапазон "стрэнглом" и внутри буду отбивать премию опционов сеткой алгоритмического бота.
- Разворот (реверс) буду делать от 1,350-1,250$ частями.
- А помните одно из последних видео на канале? сценарий где 10% всей эмисссии токенов ЕТН может полететь в рынок? Пока это никак не отрабатываю.
Вывод: Открываю Шорт от текущих 1,630$ и переворачиваю частями 50/50 от 1,350$ и 1,250$ в Лонг на более дальних экспирациях.
PS. я никогда не захожу в сетапы суммой большей чем могу потерять (оставить рынку), что и Вам советую. Соблюдение мани-менеджмента и комфортной психологической позиции ведет к отличному результату. Всем хорошего дня.
