Вы точно знаете что происходит, когда вы даёте команду банку или иной расчётной организации перевести деньги? Если знаете точно и в деталях, то эту статью можно не читать, конечно. Ну, или прочесть для того, чтобы поправить автора или дополнить.
Для простоты будем считать, что переводы — чисто банковские, то есть от одного держателя счёта в банке другому. Ну, всех этих держателей счетов можно разделить на два непересекающихся множества: люди (на юридическом воляпюке называемые физическими лицами или на арго — физики) и всевозможные юридические лица (на арго — юрики).
Здесь есть два варианта.
Первый вариант: счета плательщика и получателя находятся в одном и том же банке.
Это — самая простая ситуация и самая, надо сказать оптимальная для всех. В этом случае, как я уже рассказывал, всё, что делает банк, он проверяет не больше ли сумма, которую требует плательщик, той суммы, которая записана на счёте, и если это условие выполнено, то вычитает со счёта плательщика требуемую к переводу сумму и складывает её с суммой, которая находится у получателя. Всё, в этом случае перевод осуществлён.
Заметим два момента: конечно, банк обязан проверить ещё нет ли ещё какого-то препятствия к уменьшению суммы на счёте плательщика, например, ареста и... второй момент — операция проводится практически мгновенно, скорость её ограничена исключительно временем технической обработки поручения перечислить сумму, если это — чистое электронное поручение, то скорость ограничена исключительно умными машинами банка.
Второй вариант: счета плательщика и получателя находятся в разных банках.
Вот тут уже надо рассмотреть каким образом произойдёт взаимодействие между этими банками. И тут... опять есть два варианта.
1. Банк плательщика имеет в банке получателя счёт. Вот такой счёт банка в другом банке называется корреспондентским или на арго банкиров коррсчётом. Банк плательщика будет называть этот корреспондентский счёт счётом ностро, а вот тот банк в котором он открыл — банк получателя — счётом лоро.
Почему такими импортными словами? Ну, просто по итальянской традиции. Эти слова просто означают «наш» (nostro) и «их» (loro). Для тех, кто знаком с бухгалтерией (именно итальянской — её в изначальном варианте классической бухгалтерии двойного учёта как раз изобрёл флорентийский математик Лука Пачоли, отсюда и итальянские термины в ней), надо иметь в виду, что счёт ностро«» — активный, а лоро — пассивный. Кстати, заметим, что сумма всех активных счетов непременно равна сумме всех пассивных счетов одного и того же банка, а сумма всех дебетов счетов его же равна сумме всех кредитов. Нарушение этих равенств однозначно означает прямую ошибку в учёте (или воровство!). Отсюда как раз выражения вроде «свести дéбет с крéдитом» или «дéбет с крéдитом не сходится» или «баланс не бьётся». В последних двух случаях начинается поиск ошибки учёта — занятие крайне нудное и рутинное. Исправления в балансовом учёте вносили красными чернилами в то время как нормальные записи производились чёрными, а отсюда как раз арготизм «покрасить баланс».
Корреспондентские счета между банками открывают на основании договоров между банками, причём чаще всего эти счета открывают парами: каждый из банков открывает в другом корреспондентский счёт.
Так вот, как только банк плательщика получает в этом случае поручение плательщика уплатить сумму, он проводит указанные ранее проверки и даёт поручение своему банку-корреспонденту уплатить с ностро счёта в нём точно таким же образом, каким плательщик велел самому банку плательщика произвести эту операцию, при этом банк плательщика ещё и сообщает всю информацию, которую надо сообщить вместе с платежом получателю.
Банк получателя производит всё ту же проверку по счёту банка-корреспондента, считая его счёт уже счётом лоро, уменьшает его на требуемую сумму и увеличивает счёт получателя на эту же сумму, одновременно сообщая получателю полученную от банка плательщика информацию. Какую? А вот ту, которую банкиры называют на арго «редакция платежа», например, в счёт чего и на основании чего происходит платёж или что это вообще за платёж.
Ясно, что в случае произведения операции через корреспондентский счёт взаимодействие куда как сложнее, чем платёж внутри одного банка. Представим себе, например, ситуацию, что у банка плательщика недостаточно суммы на его корреспондентском счёте в банке получателя. Скажете, что такого не может быть? А я отвечу: «Такого не должно быть, но как раз такое — вполне может быть». И тогда можно продумывать массу вариантов, но это уже варианты выхода из весьма нехорошей ситуации.
2. Банк плательщика не имеет корреспондентских отношений с банком получателя. Причём ни прямо, ни через цепочку банков, которые корреспондируют друг с другом. Что тогда? А вот тут уже придётся учесть, что каждый банк обязательно имеет корреспондентский счёт ностро ровно в одном банке, который называется центральным. В России это Банк России. Почему при этом чаще всего такой вот банк банков является ещё и эмиссионным центром — вопрос особый, и мы его рассматривать сейчас не будем, хотя в таком соединении этих двух функций есть рациональное зерно. Позже мы поймём — какое.
Что происходит в рассматриваемом случае уже, надеюсь, понятно: плательщик отдаёт распоряжение банку плательщика, банк плательщика, проводит проверку, уменьшает сумму на счёте плательщика и отдаёт распоряжение центральному банку, тот проводит проверку суммы на счёте банка плательщика, уменьшает сумму на корреспондентском счёте банка плательщика и увеличивает сумму на счёте банка получателя, банк получателя увеличивает сумму на счёте получателя.
Обратим внимание, что для произведения подобной операции центральному банку вообще-то никакие деньги не нужны, точно так же, как и банку они не нужны, если и поскольку счета плательщика и получателя находятся в одном и том же банке.
В США, строго говоря, нет центрального банка, его функции выполняет специальное агентство — Федеральная резервная система (ФРС), в кою входят 12 банков, которые все соединены двойными корреспондентскими отношениями каждый с каждым, и эти отношения составляют полный ориентированный граф. Понятно, что это — результат именно традиционности и особого рационализма в таком нагромождении связей нет. Нетрудно посчитать, что граф связей по корреспондентским счетам банков, образующих ФРС, имеет 12×11 = 132 дуг. Кстати до 1913 года ничего этого в США не было и связность платёжной системы была под огромным вопросом. Да-да! Представим себе, что внутри уже такой сложно устроенной центральной платёжной системы надо выстроить пути из одной точки в другую. А такое может быть непросто, поскольку мы уже знаем, что мало иметь корреспондентские отношения, надо, чтобы на корреспондентских счетах ещё и хватало сумм. Изображать это нечто я тут не буду, но для того, чтобы вы могли оценить что это такое, приведу пример неориентированного графа (надо удвоить его рёбра для того, чтобы себе представить граф корреспондентских связей ФРС), составляющих ФРС. Смотрите и удивляйтесь, вот эти чёрные кружочки — 12 федеральных резервных банков США:
А вот теперь проанализируем всё это.
Как многократно говорилось, самая лучшая ситуация, когда плательщик и получатель вообще находятся в одном и том же банке. Банк в этом случае проводит банковскую операцию вне всякой зависимости от состояния своего счёта. Это значит, что у получателя есть два риска, что его интерес в получении средств не будет удовлетворён:
первый риск А исходит из нефинансового состояния банка, ну, скажем, от исправности вычислительной техники или так называемого человеческого фактора; пусть вероятность такого неудовлетворения равна Р(А). Эта вероятность никак не зависит не только от получателя, но и от плательщика, но зависит только от банка;
второй риск В исходит из финансового состояния плательщика, от состояния его счёта; пусть вероятность такого неудовлетворения равна Р(В). Эта вероятность напрямую зависит от плательщика, но в норме не зависит от получателя.
Ясно, что для того, чтобы интерес получателя в получении платежа оказался бы неудовлетворённым, достаточно, чтобы реализовался хотя бы один риск. Тогда общий риск операции внутри одного банка равен, конечно, ℬ₁ = А⋃В, а общая внутрибанковская вероятность такого неблагоприятного для плательщика события равна Р(ℬ₁) = Р(А) + Р(В) - Р(А)×Р(В), так как Р(А) > Р(А)×Р(В) и Р(В)>Р(А)×Р(В), то, конечно, и Р(ℬ₁)>Р(А) и Р(ℬ₁)>Р(В), однако поскольку вероятность Р(А)≪Р(В) и стремится к нулю (вот за этим как раз следит публичный надзор), то если считать, что Р(А) = 0, то легко увидеть, что Р(ℬ₁) = Р(В).
Что, в общем-то, в обычной ситуации и предполагается и плательщиком и получателем.
А есть ли интерес у банка, чтобы банк осуществлял указанные операции исключительно внутри себя? Разумеется, есть, потому что все «деньги» (в реальности это, разумеется, не деньги) на корреспондентском счёте этого банка в центральном банке (а напомню, что каждый банк как раз имеет такой счёт) оказываются в полном распоряжении самого банка, ведь сумма на нём никак не зависит от поведения субъектов, которые обмениваются суммами внутри банка.
Сопоставьте это обстоятельство с тем, что в результате последовательного применения алгоритма, который описан в статьях «Задача оптимизации платежей» и «Задача оптимизации платежей — построение алгоритма», получается конфигурация именно плательщиков и получателей, ни один из которых не является тем и другим одновременно. А что будет, если все они окажутся в одном и том же банке? Тогда все суммы, которые вообще нужны для платежей, оказываются в полном распоряжении именно такого банка. Фактически в этом случае средства, которыми распоряжается банк, резко возрастают без какого бы то ни было риска для такого банка, исключительно из того, что плательщики и получатели сумм имеют счета в нём. Пока такой банк не выдаёт никому кредитов, он действительно ничем не рискует. Он вообще ничем не рискует, даже распоряжаясь произвольно средствами на корреспондентском счёте как своими, пока и поскольку кто-то из плательщиков не возжелает заплатить получателю, счёт которого находится не в этом банке.
Если же плательщик и получатель находятся в разных банках, которые имеют между собою корреспондентские отношения, то появляются следующие риски того, что получатель не получит денег:
первый риск мы уже видели, это риск ℬ₁;
второй риск ℬ₂ совершенно аналогичен риску неплатежа внутри банка плательщика, где плательщиком является банк плательщика, получателем — получатель, а банком — банк получателя.
Расчёты вероятности неудовлетворения интереса получателя в этом случае аналогичны только что проведённым и вероятность того что получатель не получит сумм, в этом случае составляет ℬᵇ = ℬ₁⋃ℬ₂, а Р(ℬᵇ) = Р(ℬ₁) + Р(ℬ₂) - Р(ℬ₁)×Р(ℬ₂). Ясно, что Р(ℬᵇ)>Р(ℬ₁). А это значит, что второй вариант расчёта куда как менее надёжен, чем первый.
Рассуждая таким образом, несложно понять, что самый ненадёжный вариант это вариант, когда расчёт идёт не по корреспондентским связям непосредственно между банками, а через центральный банк. Правда, в этом случае центральный банк, которому вообще деньги для расчётов не нужны, ведь все расчёты ведутся исключительно внутри него, может попытаться, просто увеличить сумму на корреспондентском счёте банка плательщика, выдавая так называемый стабилизационный кредит, но вот это уже эмиссия.
Что происходит внутри ФРС можете теперь оценить сами, имея в виду, что как раз внутри такого конгломерата деньги как раз для расчётов между его 12 банками нужны на их корреспондентских счетах, причём по всей цепочке, а надо иметь в виду, что штатов в США больше 12, федеральный резервный банк находится отнюдь не в каждом штате, всего банков в США сейчас — более 5000, а лет тридцать назад их было более... приготовьтесь!.. четырнадцати тысяч. .