Первенцем императора Николая II и императрицы Александры Федоровны стала великая княжна Ольга Николаевна. Она родилась 15 ноября (3 ноября по старому стилю) 1895 года в Александровском дворце. Воспитатель царских детей Пьер Жильяр оставил о ней такие воспоминания.
«Старшая, Ольга Николаевна, обладала очень живым умом. У неё было много рассудительности и в то же время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой и забавной находчивостью в ответах. Вначале мне было не так-то легко с нею, но после первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения.
Она все схватывала с удивительной быстротой и умела придать усвоенному оригинальный оборот. Я вспоминаю, между прочим, как на одном из наших первых уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжения и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня вдруг восклицанием: «Ах, я поняла: вспомогательные глаголы — это прислуга глаголов; только один несчастный глагол „иметь“ должен сам себе прислуживать!»
Она много читала вне уроков. Когда она стала старше, всякий раз, как я давал ей книгу, под предлогом трудности текста или незначительности интереса, который он представлял, я отмечал на полях места или главы, которые она должна была пропускать, с тем, чтобы потом вкратце передать ей их содержание. Я делал так из предосторожности».