Робот Тренд. Торговая стратегия по индикатору пробоя хая/лоу предыдущей свечи.Часть 7.

О стратегии

Стратегия, о которой будет говориться в этой заметке, очень популярна. О ней говорили как о Граале трейдинга, по ней делают торговых роботов. При правильном подборе инструмента и таймфрейма результаты не замедлят себя ждать.

Суть стратегии в следующем - если за первой растущей свечей вторая пробивает ее хай, то открывается сделка на покупку. Обратный сигнал появляется, когда после падающей свечи, на следующей цена опускается ниже ее самой нижней точки (лоу). Называется данная стратегия - Пробой хая/лоу предыдущей свечи.

рис.1

Индикатор, написанный по принципу определения пробоя хая/лоу предыдущей свечи, выставляет на график метки покупок и продаж.

рис.2

Прибыльные параметры этой стратегии подбирают на истории в программах Amibroker или SmartLab. Результаты зачастую получаются впечатляющие. На инструментах, склонных к движению, где при этом цена ходит ровно, профит исчисляется сотнями процентов.

О подводных камнях такого метода анализа рынка все же следует сказать более подробно.

Сканирование движения цены на прошедших временных отрезках, так же, как и наложение индикатора на отработанный график, выдает результаты, которые могут отличаться от тех, которые по этой стратегии получаются в результате действительной торговли.

Программа Amibroker на исторических данных рисует метки сделок на прошедшем графике, в то время как в моменте формирования свечей могут появляться сигналы, которые при их закрытии не зачтутся. То же самое и с индикатором, наложенным на прошлые изменения цены. Тем самым, пробой хая/лоу при работе в реальном времени выдает другую картину, отличную от тестов на истории.

На рисунке слева сигналы индикатора пробоя хая/лоу свечи после времени наложенного на график текущего фьючерса на нефть. Справа - этот индикатор, который был установлен заранее, он работал все время с изменением цены. Как видно реальных сделок больше, на шпилях во время формирования свечей происходили ложные сигналы, которые тестовые программы и индикатор на готовом графике не учитывают.

рис.3

И все же, несмотря на то, что тестирование истории не является достоверным отображением прибыли и убытков, данная стратегия может рассматриваться как способ получения прибыли на биржевом рынке. Просто при подборе параметров на прошлых данных следует учитывать вероятность ложных сигналов.

Робот Тренд, который рассматривается в этих заметках, позволяет анализировать рынок в тестовом режиме, виртуально торгуя в реальном времени. Расхождения с действительной торговлей почти не проявляются.

Индикатор пробоя хая/лоу предыдущей свечи Proboi_HL

Индикатор по стратегии пробоя хая/лоу предыдущей свечи Proboi_HL был написан разработчиком Александром Масликовым. Заказать создание какого-либо индикатора есть возможность через его ресурс Trdrobot.ru.

Как уже говорилось, Proboi_HL выдает сигналы покупки и продажи при возникновении условия пробоя линии верхней или нижней точки восходящей или падающей свечи. В индикаторе предусмотрен параметр Offset, позволяющий задать отступ от линии и являющийся фильтром.

Стратегия

Стратегия торговли трендовым роботом по Proboi_HL производится на текущем фьючерсе нефти, таймфрейм графика 2 минуты.

Торговля 1 лотом, режим работы робота - 4 (смотрятся сигналы лонг и шорт). Торговля реверсная, покупки закрываются встречными продажами, продажи покупками, если сделка не была прежде закрыта по стопу/профиту.

Для режима 4 включена небольшая задержка открытия сделки при поступлении сигнала 4 секунды. Это может немного снизить вероятность проскакивания ложного сигнала.

Стоп-лосс на отметке 0.5, перевод стопа в безубыток при достижении цены 0.2 в сторону прибыли, перенос на 0.05 п.

Трейлинг-стоп начинает работать при срабатывании безубытка на отметке 0.2 и подтягивается за ценой так же на расстоянии 0.2.

Тейк-профит при достижении 2 п. (для фьючерса на нефть это примерно 1226 р).

При достижении 2000 р. прибыли или 2000 р. убытка, робот прекращает торговлю и закрывает позицию.

Настройки робота

О настройках робота Тренд в предыдущих заметках были написаны подробные инструкции и поэтому сейчас об этом будет говориться более сжато. При возникновении любого вопроса по какому-либо параметру, можно обратиться к описанию стратегий по другим индикаторам.

Установка параметров производится в читаемом файле настроек робота с расширением lua. Редактировать его можно редактором Notepad++, прежде выставив подсветку кода в Синтаксисы -> Lua.

Не рассмотренные здесь строки можно оставить без изменений.

Как и в предыдущих стратегиях трендового робота, здесь задается ID стратегии, уникальный номер для отправляемых роботом транзакций, задаются названия лог файлов.

Режим работы робота - тестовый.

рис.4

Код инструмента, класс инструмента, торговый счет и код клиента из таблиц Квик, проскальзывание, тип инструмента - фьючерс или акции, тип лимита денежных средств; для фьючерсов 0.

рис.5

Подключение индикатора

Индикатор Proboi_HL добавляется стандартным способом, в параметрах Offset - 0.

рис.6

На вкладке Дополнительно индикатора указывается его уникальный идентификатор.

рис.7

Сам график фьючерса BR так же идентифицируется. Все изменения сохраняются.

рис.8

Теперь идентификаторы индикатора и графика следует записать в файл настроек. Номера линий Proboi_HL для лонга - 0, для шорта 1.

рис.9

Настройки открытия сделки

Индикатор смотрится в моменте; позиция закрывается по противоположному сигналу.

рис.10

При запуске робота для открытия сделки он ждет сигнал индикатора.

Начальное количество контрактов в этой стратегии 1 лот; на одной свече допускается один вход в сделку; отступ от линии 0.

рис.11

Режим работы робота

Режим работы робота 4 (смотрится лонг и шорт); режим торговли в лонг и в шорт.

рис.12

Задержка на вход в позицию

Задержка сигнала на вход в позицию 4 секунды.

рис.13

Стоп-лосс

Стоп задан на отметке 0.5 п.; многоуровневый стоп не применяется, т.к. торговля 1 лотом.

рис.14

Предусмотрен перевод стопа в безубыток и подключен трейлинг-стоп.

рис.15

Тейк-профит

Профит на отметке 2 пункта, позиция кроется полностью.

рис.16

Ограничение прибыли и просадки за день

При достижении убытка за день 2000 р. или прибыли так же 2000 р., робот закрывает сделки и прекращает торги.

рис.17

Временные интервалы торговли

В данной стратегии торговля начинается через две минуты после открытия сессии и прекращается за 20 минут до ее закрытия, все позиции закрываются.

В заданный интервал обратные сигналы индикатора приведут к закрытию позиции.

рис.18

Настройки меток на графике и технические настройки

Для тестового режима задается количество меток на графике, иначе они отображаться не будут. Здесь должен быть включен флаг показа меток.

Технические настройки остаются без изменений.

рис.19

Особенности стратегии

Торговля по индикатору пробоя хая/лоу предыдущей свечи, как и все подобные стратегии, требует длительного тестирования в виртуальном режиме. Череда прибыли, когда цена на графике имеет волнообразное движение, может сменяться убытками при флете или повышенной волатильности на свечах со шпилями. Убытки могут быть значительные.

рис.20

рис.22

рис.23

В настройках робота есть возможность добавлять фильтры, но Proboi_HL может отслеживать самые небольшие изменения цены, закрывая небольшой плюс где по любому другому индикатору был бы убыток и дополнительный фильтр своим запаздыванием скорее всего будет блокировать прибыльные сигналы. В данной стратегии лучше добавить стоп по какому-нибудь быстрому индикатору, который будет закрывать сделку при резком изменении направления цены.

Тестирование в программах Amibriker или SmartLab все же лучше использовать, процент ложных сигналов будет небольшим, что не сделает торговлю полностью убыточной, но учитывать его нужно с самого начала.

Используя индикатор пробоя хая/лоу можно подбирать инструменты, таймфреймы, где прибыльность тех или иных параметров видна сразу на графике.

Подбирать параметры следует на торговле в тестовом режиме не меньше месяца, тогда любое развитие событий не будет неожиданностью.

Реальная торговля трендовым роботом

Риски торговли

Настройка робота, торговые стратегии и подбор параметров. Часть 1.

Торговая стратегия по сигнальному индикатору ASCTrend. Часть 2.

Торговая стратегия по индикатору Super Scalper (NR Scalper). Часть 3.

Торговая стратегия по индикатору Variable Moving Average. Часть 4.

Торговая стратегия по индикаторам Volatility Median. Часть 5.

Торговая стратегия по индикатору анализа наклона 6. Часть 6.

Должен извиниться за то, что комментарии отключены, переписка занимает много времени.

По правилам платформы Дзен отсутствие взаимодействия с подписчиками сводит на нет весь смысл ведения этого блога, но все же вести какие-либо обсуждения сейчас нет возможности.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будут заметки на разные темы, которые интересны сегодня многим.