Вчерашнее утро понедельника в моей лесотундре было донельзя унылом – было холодно, ветрено, мокро и пробрасывало снежок. Взгляд на текущую волатильность BTC, даже не смотря на утренние поскакушки курса оптимизЬму не добавляли. Очень сильно хотелось добавить в опционную жизнь горючего.
И тут я вспомнил, я же обещал моим благодарным читателям рассказать как агрессивно работать с теттой во время холденья соточки битка…
Вот я и начал повышать ставки и увеличивать риски.
Текущее состояние позиции было таким.
Первое что пришло в голову – усредниться. Усредниться оно всегда хорошо, особенно если ты знаешь, что ты делаешь и денег у тебя дофига. Ну и если при этом ты прогнозировать рынок с вероятностью более 50% можешь, а заодно и признавать собственные ошибки в остальных 49% случаев.
Поскольку было задекларировано что охотимся мы за теттой, усреднился я не как линейщик, а как опционщик – продав 100 опционов пут 18 000 страйка истекающих в эту пятницу.
Я считаю вероятность сходить ВТС в ближайшее время до 18 000 как весьма низкую. А если он на эту пятницу и сходит туда, то это только мне как усреднителю в плюс. Это только улучшит мою позицию. Если сейчас я крою коллы ограниченные по страйку учетной ценой купленных фьючей – 21 826, то выйдя на поставку я усреднюсь и моя новая учетная цена будет (18 000 + 21 826) / 2 = 19 913. И я смогу продавать покрытые опционы колл страйка 20 000. А в них тетты будет побольше чем в опционах страйка 22 000. И за это все я получу что-то около 5 USDT. Не много, но тоже деньги. Правда придется заплатить за это повышенным GM, оно возрастет с 387 до 642 USDT.
Казалось бы можно на этом и успокоиться и досидеть до пятницы ровно, но мысль о том, что в моем опционном мире существуют одноногие гамма-отрицательные конструкции сводит меня с ума как отечественного Винни Пуха мысль о медовом месяце (ну или для пуритан – как Айболита мысль об одноногом зайчике). И поэтому нужно что-то продать справа, и сделать это немедленно.
Еще один вариант поднабрать тетты – можно чуть пораньше продать покрытый колл, пусть пока истекающий и новый вместе поживут. До этой пятницы мы все равно на 22 000 не сходим, наверное. А если и сходим – то я знаю что делать. Продаем 22 000 опцион колл со сроком истечения 4/11/22 в количестве 100 контрактов.
Ну вот, еще 8 бакинских потенциально будут нашими.
Но я спинным мозгом чувствую что конструкция у нас косолапая как один из медвежат с известной картинки на конфетке из детства. Нужно еще что-нибудь не нужное справа продать.
А, увяз коготок, дак и птичке пропасть. Если уж я в 22 не верю, то в 23 я не верю и подавно. Начинаем грузить правый край до GM симметрии. У меня получилось 300 проданных опционов колл на 4/11/22.
И еще 6 баксов в потенциальный плюс.
Все – горючего добавил. Теперь я зол собран и нахожусь в ресурсном состоянии. Если что то пойдет не так – буду биться за эти гроши как лев.