Отмотал ленту статей на 19/09/2022, почитал первую статью проекта "шляпа", посмотрел на эту вот картинку, и решил посчитаться.
Подсчет будет промежуточный, ведение сделки продолжим до 30/12/2022.
Итак, почти месяц назад, 19/09/2022 мы собрали с вами следующую конструкцию.
GM на момент сборки составляла что то около 500 USDT. Далее, каждую неделю, мы производили подобные же действия - продавали стредл из фронтальных опционов, так как экспирации нам сначала подарили, а потом оставляли фьючерсную позицию проданный стредл был синтетическим. Мы перевалили экспирацию 3 квартала и роллировали фьючерсную позицию.
После сегодняшней экспирации, если бы мы заново не приступили к продаже стредла позиция выглядела бы так (помним что фьючерс достался нам по наследству).
По факту - купленный пут.
Давайте представим что мы продадим купленный квартальный стредл и проданные фьючерсы, выйдя полностью из позиции. Цены на опционы которые мы исполним "об маркетоса".
Все данные занесем в учетную таблицу в отдельном листе - промежуточный итог. Закрытие фьючей посчитаем по цене экспирации.
Ссылка на учетную таблицу.
410 USDT на 500 USDT GM за менее чем за месяц. Бывает и так.