Из-за дефицита доллара и евро в системе Московской бирже ставки по этим валютам подскочили до небывалых процентов:
Сегодня ситуация немного успокоилась. Отношение между курсами "сегодня" и "завтра" вошло практически в норму.
Но к экспирации декабрьского фьючерса ставки все равно составляют двузначную доходность:
Доллар США:
TOD-TOM:
TOD- фьючерс SiZ2
TOM- фьючерс SiZ2
Евро:
TOD-TOM:
TOD- фьючерс EuZ2
TOM- фьючерс EuZ2
На Московской Бирже торгуется еще так называемый "вечный фьючерс" на валюту.
Фактически это возможность играть на спотовом валютном рынке, избегая риска хранения безналичной валюты.
По идее этот "вечный" фьючерс должен отслеживать цену на споте.
Но претурбации последних недель и здесь ввели свои отклонения.
Вечный фьючерс стал торговаться дешевле спотового курса на 4-5%.
Но при этом дороже декабрьского фьючерса на 2.7%.
Что создает возможность для арбитража:
Купить декабрьский фьючерс, продать "вечный".
По идее эти фьючерсы к средине декабря, времени экспирации срочного контракта, должны сойтись.
Но мне почему-то кажется, что здесь все так идеально не будет.
Посмотрим.
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал:
