Первая статья.
Вспомним, что мы назвали - обычная гридерная торговая система.
Выбираем некий ценовой уровень, шаг цены, лотность позиции и строим сетку таким образом что сверху совершаем продажи, снизу совершаем покупки. По факту совершения сделки перестраиваем сетку ордеров таким образом чтобы снизу от последней сделки были ордера на покупку, сверху – на продажу.
Схематически это можно представить себе так.
А теперь давайте проведем некий финансовый эксперимент. Представим себе что мы применили обычный сеточный алгоритм применительно к фьючерсу BTC в период с 21/02/2023 по 02/02/23.
Точкой начала действия «сетки» давайте считать ценовой уровень $23 000. Шаг диапазонов сетки $200. Для простоты расчетов будем пользоваться позицией в 1 BTC (или эквивалентом такой позиции из 1000 фьючерсов BTCH23.AE).
Применим это к ценовому графику фьючерса.
Зеленые квадратики — это покупки, красные квадратики — это продажи.
Давайте подсчитаем финансовый результат этой серии сделок. Ознакомиться с таблицей подсчетов вы сможете скачав ее по ссылке.
Сделок у нас получилось 142. Без учета комиссионных издержек (для такого диапазона сетки они были бы не значительны) финансовый результат составил $13 400.
Теоретически, максимально мы бы задействовали, в абсолютном выражении, позицию в 6 BTC.
Давайте определим какое маржинальное обеспечения понадобилось бы нам на бирже АЕ для поддержания такой позиции.
Округленно - $27 000. Считаем что под такую сетку мы отвели 1/5 нашего капитала. Соответственно, общий размер потребного материального обеспечения в этом случае составит 5 * $27 000 = $135 000.
Торговали мы 19 дней. Пусть 20. И за 2/3 месяца мы бы заработали почти 10% к нашему маржинальному обеспечению. И при этом мы не морочились с угадайкой направления движения, стояли нейтрально к рынку. Великолепный результат!
Но, все не так прекрасно как кажется, но об этом мы с Вами побеседуем в следующей статье.