Предыдущая статья.
А теперь давайте еще раз поэкспериментируем на недавних данных.
Применим тот же самый алгоритм, с тем же самым шагом сетки, с той же лотностью, но с ценовым уровнем начала действия алгоритма 17 200 и в диапазоне дат с 10/01/2023 по 13/01/2023.
Давайте посчитаем финансовый результат этого всего безобразия. Таблицу можете скачать по ссылке.
Казалось бы, подход тот же, а результат нас крайне не радует. Сделок мы совершили всего лишь 29. На 13 февраля мы оказались в позиции – 13 000 проданных фьючерсов BTC (что в два раза больше абсолютного максимума позиции в предыдущем эксперименте), средняя цена входа в эту позицию составила 18 756, а убыток при курсе ВТС на конец дня 20 000, составил – 16 200 USDT. Это совсем не радует, мало того, что GM выросла в два раза, еще и убыток отъедает торговый капитал.
А поскольку предвидеть будущее с достаточной точностью не дано никому, то ночью 13 февраля 2023 года мы не знали какой будет цена ВТС через несколько дней. Зависнет ли она в некоем диапазоне и позволит нам улучшить финансовый результат нашей обычной гридерной ТС или прошагает без откатов и замедлений еще 3 – 4 тысячи пунктов вверх.
Но вывод из сказанного можно сделать однозначный, простые гридерные системы отлично работают в те моменты, когда цена актива находятся в некоем диапазоне, но при этом вполне способны привести к катастрофе при быстрых безоткатных движениях рынка.
Но пытливые трейдерские умы так просто не сдаются, и варианты избежать/смягчить катастрофу имеются. Но об этом поговорим в следующей статье.