Исследовательская группа по портфельной стратегии инвестиционного банка добавила 31 акцию в свой портфель с высоким коэффициентом Шарпа, который в настоящее время ориентирован на поставщиков медицинских услуг, средства массовой информации, информационные технологии, а также аэрокосмическую и оборонную отрасли.
Коэффициент Шарпа измеряет доходность инвестиций с поправкой на риск, причем более высокий коэффициент дает более привлекательный доход после учета риска.
Корзина Goldman Sachs с высоким коэффициентом Шарпа уступил S & P 500 с начала года на 591 базисный пункт. Исторически, портфель превосходил S & P 500 в 66% полугодовых периодов с 1999 года в среднем на 271 базисный пункт. По их словам, эта корзина превзошла индекс в мае и начале июня, так как экономические данные улучшились, а стоимость акций выросла, но отстала с тех пор, как усилились опасения по поводу второй волны.
После ребалансировки Goldman Sachs сказал, что портфель обеспечил превосходную предполагаемую доходность S & P 500.
Western Digital WDC, 1.96% , Merck & Co MRK, 0.89% , Concho Resources CXO, 0.14% , Philip Morris International PM, 2.24% и Verizon Communications VZ, 2.30% были среди вновь включенных акций с самым высоким отношением ожидаемой доходности к предполагаемой шестимесячной волатильности.
General Motors GM, 2,43%,
Comcast CMCSA, 0,41% , Mondelez MDLZ, 1,24% и Coca-Cola KO, 1,25% - среди существующих членов с самыми высокими отношениями.
Эта диаграмма, полученная от Fundstrat Global Advisors, показывает, что, несмотря на растущие уровни заражения в США и всплески в таких штатах, как Техас, Аризона, Флорида и Калифорния, ежедневная смертность в Америке от COVID-19 упала до самого низкого уровня с марта.
Источник: https://www.marketwatch.com
Если хотите получать оперативную информацию, подписывайтесь на телеграм канал Кубышка - Финансы