Результаты MTUM отличаются от портфеля собранного в portfolio123, отчасти из-за иной методологии подбора акций в портфель (я беру акции с самым сильным моментумом за 5 месяцев, MTUM по сложной формуле учитывает 12-ти и 6-ти месячные моментумы). Так же в MTUM 126 акций, в моём примере 20 акций. Так же MTUM меняет свой состав лишь раз в полгода. Однако, даже с учётом этих различий, данный ETF обходит широкий рынок как по прибыли, так и имеет меньший риск (Stdev), нежели широкий рынок.
Если уважаемым читателям интересны мои статьи, то хотелось бы узнать, какую тему осветить в последующих постах?
1) Выбор акций. Более подробно раскрыть иные факторы, кроме фактора моментума.
2) Выбор акций. Эффективность применения различных финансовых метрик, при оценке потенциала акций.
3) ТАА (tactical asset allocation). Методики ведения пассивного портфеля для достижения минимальной просадки при той же доходности. Плюсы и минусы.
Опрос проводится в телеграм канал Кубышка - Финанс, проходите по ссылке и голосуйте
Информация подготовлена нашим портфельным управляющим, квант-трейдер: Ашихмин Алексей Михайлович