В традиционном инвестировании на фондовом рынке статистически подтверждено, что некоторые дни недели, как правило, более прибыльны, чем другие. Например, эффект выходных - это рыночный феномен, который предполагает, что цена акций в понедельник часто ниже по сравнению с предыдущей пятницей, поскольку компании пытаются "похоронить" плохие новости, выпуская их в пятницу вечером, после закрытия рынка.
Я не торгую криптовалютами, так скажем, в промышленных масштабах, но, чем больше появляется биржевых инструментов для крипты, тем интереснее - работают ли некоторые закономерности фондового рынка на биткоине? На Medium есть интересное исследование на эту тему. Разберём всё по полочкам.
Тестирование стратегии "дни недели".
Для начала посмотрим на среднюю доходность биткоина для каждого дня недели, включая выходные дни. При этом используем BTC в качестве прокси для всего крипторынка, ведь на долгосроке именно он диктует ценовое движение для большинства альткоинов.
Вот средняя доходность для Биткойна с 2017г:
Понедельник и суббота становятся явными победителями, со средней доходностью +0.69% и +0.5%. Если вы покупали BTC каждую субботу с начала 2017г и каждый раз продавали его в ту же ночь, то ваш текущий портфель был бы в хорошем плюсе.
Среда, четверг и воскресенье показали отрицательные значения. Среда оказалась худшим днём для биткоина.
Вооружившись этой информацией, мы теперь можем попробовать и проверить на истории стратегию BTC с учётом дня недели. Давайте посмотрим, как бы вёл себя наш портфель BTC, если бы с начала 2018г. мы покупали бы биткоин только по понедельникам и субботам и продавали в конце дня (исследование на данных до конца 2019г, когда оно вышло).
Синяя линия показывает нашу стратегию "дни недели"; оранжевая линия, которую мы используем в качестве эталона, показывает стратегию HODL ("купи и держи" на жаргоне криптотрейдеров) для того же таймфрейма.
К сожалению для этой модели, печально известное падение в конце 2018г произошло в понедельник, что делает сравнение немного более жёстким. Тем не менее, даже с этим обвалом, эта дневная стратегия зафиксировала относительно стабильный рост в течение большей части медвежьего рынка 2018г и плавно превзошла HODL.
Взгляд дальше в прошлое также даёт интересные результаты. Повторное тестирование стратегии на тех же днях, только на этот раз с 2017г., дает следующий результат:
На этот раз наша стратегия фактически не превосходит простого удержания позиции, что не слишком удивительно, учитывая, что в 2017г было относительно мало плохих дней для биткоина. В этом расширенном временном интервале подобная дневная стратегия принесла бы 469% прибыли или около 71% от прибыли бенчмарка HODL.
Хотя это может показаться неудачным экспериментом, стоит отметить, что мы получаем эти 71% от "купи и держи" только за два дня недели. Кроме того, она бы избавила нас от дикой волатильности крипты.
В цифрах годовое стандартное отклонение нашей дневной стратегии для наблюдаемого временного интервала составило 0,43, а годовое стандартное отклонение стратегии HODL-0,84. Годовой коэффициент Шарпа нашей стратегии составил 1,65; HODL-1,35
Как мы видим, стратегия значительно снижает волатильность и выравнивает доходность с поправкой на риск, обеспечивая лучший баланс риска и вознаграждения для инвесторов. Возможно, кому-то это поможет в спекуляциях, ведь разброс в доходности по дням всё-таки есть и на биткоине.
На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Всё для начала работы с криптовалютами.
Основные принципы инвестирования (трейдинга) в криптовалюты.
Гид по лидерам криптовалют.
Лучшая криптобиржа- CEX.IO
Лучшая биржа для 100+альткоинов (ввод-вывод только в крипте)-BINANCE.COM
Ещё одна проверенная криптобиржа с простым вводом-выводом в т.ч. рублей 24/7, полный русский интерфейс- EXMO
Лучший кран для получения бесплатных биткоинов за просмотр рекламы. Автовыплаты каждое воскресенье от 30000 сатоши-FreeBitcoin.i