Индикатор VWAP (Volume-Weighted Average Price) – индикатор, отображающий взвешенную среднюю цену объема рынка. Используется преимущественно в качестве вспомогательного инструмента при работе с другими средствами теханализа. Главной задачей VWAP является отображение активности игроков в определенный момент времени. Кроме того, с помощью этого индикатора можно иногда предсказать скорый разворот тенденции. Индикатор является платным, его стоимость 49,99 USD.
Описание VWAP
Если ценовая линия располагается выше кривой индикатора, значит, в настоящий момент – тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Как только VWAP начинает стабильно снижаться, можно говорить о падении общего интереса к активу. Высока вероятность, что рынок скоро окажется во флете. Чем завершится этот период малых объемов, предсказать очень сложно. При этом сам актив становится максимально чувствителен к любым ценовым колебаниям, включая даже незначительные.
«Оживание» графика индикатора говорит об увеличении объемов, а, следовательно, о росте интереса участников рынка.
Можно с большой долей вероятности утверждать, что очень скоро сформируется достаточно мощная тенденция. А вот чтобы понять, какой она будет – восходящей или нисходящей, необходимо привлекать дополнительные аналитические инструменты.
Способность определить актуальные объемы рынка по исследуемому активу никак не помогает выявить направление тренда, поэтому использовать индикатор VWAP для решения подобных задач бессмысленно.
Вычисление осуществляется путем сложения суммы произведений объемов и типичной цены с дальнейшим делением полученного результата на сумму объемов. Индикатор рассчитывается поминутно с начала открытия торгов по активу и до их закрытия.
Настройки VWAP
Рассмотрим основные параметры VWAP:
- Instrument – тикер отслеживаемого актива. По умолчанию устанавливается значение AUTO.
- Update in sec – период обновления графика в секундах. Определяется в зависимости от особенностей актива и задач пользователя. Слишком маленькие значения ставить не рекомендуется, так как могут возникать проблемы с корректностью.
- MetaTrader GMT – параметр, определяющий часовой пояс времени работы торгового терминала. На активном рынке стоит использовать режим AUTO, который будет высчитывать все самостоятельно. На закрытом рынке необходимо задавать значение вручную.
- VWAP Period – значение временного отрезка, за который будет строиться график. Возможны следующие варианты:
- Режим трейдера, задаваемый параметрами Custom, о которых пойдет речь ниже.
- Часовой график.
- Суточный график. Отсчет начинается с открытия торгов.
- Недельный график – от начала суток понедельника до закрытия пятничных торгов.
- Asia – графики строятся по времени азиатской сессии, то есть, с двенадцати ночи до девяти утра (GMT+2).
- Europe – аналогично европейской сессии, с девяти утра до трех дня (GMT+2).
- NYSE – американская сессия с трех дня до двенадцати ночи (GMT+2).
- CME – по времени сессии Чикагской биржи (от 16:30 до 23:30).
- Amount – параметр, с помощью которого устанавливают количество графиков. Одним из преимуществ VWAP является возможность просматривать несколько индикаторов одновременно. Злоупотреблять не стоит, так как это тоже может нарушить корректность работы инструмента.
- Forex Shift – число пунктов, на которое будет сдвинут график. Может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Как понятно из названия, параметр важен преимущественно пользователям, работающим на Форекс.
- Custom Start time и End time – переменные того самого устанавливаемого вручную периода 0. Следует отметить, что при использовании данного режима, серии графиков применить не получится.
Как работать с индикатором VWAP
Мы уже знаем, что индикатор VWAP рассчитывает взвешенную по объему цену. Это дает основание утверждать, что его значения более-менее соответствуют местам с высокой ликвидностью. Основываясь на данном постулате, можно внутри дня определять потенциальные точки входа крупных игроков. Как уже было отмечено выше, инструмент не отображает направления тенденции, поэтому необходимо использовать дополнительные средства анализа.
Помимо основной кривой индикатора, часто используются дополнительные линии, равноудаленные от нее вверх и вниз на определенном расстоянии. Они представляют собой уровни перепроданности и перекупленности. Пересечение верхней линии может считаться сигналом к продаже, нижней – к покупке.
Данные сообщения не относятся к надежным, и реагировать на них стоит только после получения подтверждения от других индикаторов.
Тем не менее преодоление уровней перепроданности/перекупленности вполне можно считать предвестником скорого разворота тренда, требующим дополнительного анализа.
Еще одним способом использования VWAP является оценка входа в позицию.
Хорошим признаком считается, если покупка была осуществлена в момент, когда индикатор находился сверху. Получается, что открытие позиции произошло ниже среднего ценового уровня. Продажа, осуществленная под линией, тоже считается удачной.
Заключение
Индикатор VWAP чаще всего применяется для внутридневной работы. Необходимо учитывать, что с приближением окончания сессии, количество данных в расчете накапливается. Именно этим объясняется такая особенность инструмента, как постепенное снижение чувствительности в течение дня.
Вообще VWAP рекомендуется использовать на фондовых и товарно-сырьевых рынках.
При торговле валютными парами погрешности могут быть достаточно значительными.
VWAP можно назвать хорошим подсобным инструментом. Принимать какие-то решения, основываясь исключительно на его графике, занятие не слишком благодарное. Тем не менее предоставляемая индикатором информация является исключительно полезной для трейдеров, играющих на опережение. Никогда не помешает иметь конкретное представление об интересе основных игроков к тому или иному активу.
