Великая Княжна Ольга Николаевна Романова родилась
3 ноября (16 ноября) 1895 года в Царском Селе в годовщину свадьбы своих родителей. Крещение новорожденной девочки провёл придворный протопресвитер и духовник Иоанн Янышев в церкви Царскосельского дворца 14 ноября – в день рождения императрицы Марии Фёдоровны
и в первую годовщину бракосочетания её родителей. Восприемниками
её были Мария Фёдоровна и великий князь Владимир Александрович,
по причащении новорождённой, императрица Мария Фёдоровна возложила на неё знаки ордена Св. Екатерины.
Родители не могли нарадоваться появлению ребёнка. Маленькая Ольга была весёлой, подвижной девочкой, любимицей отца, который первое время сравнивал её "достижения" с "достижениями" дочери своей сестры Ксении – Ирины и записывал в дневнике, не скрывая гордости: "Наша Ольга весит чуть больше". "На крестинах наша была спокойнее и не так кричала, когда окунали…"