Здравствуйте, друзья трейдеры!
Сегодня мы рассмотрим некоторые ключевые показатели вычисления эффективности и соответственно прибыльности любой торговой стратегии. Одним из таких показателей является коэффициент Кальмара.
Не секрет, что на рынке Форекс каждый трейдер терпит убытки. Через некоторое время они окупаются, если правильно управлять своим капиталом. Поэтому, прежде чем вычислять коэффициент Кальмара (и, тем самым эффективность своей торговой системы), следует сперва разобраться, что такое просадка.
По сути, это некоторый процент от депозита трейдера, который тот может потерять в случае череды убыточных сделок. Или, говоря иначе, это определенный отрезок времени, когда потери не прекращаются, а прибыль отсутствует. В общем, «черная полоса».
Форекс просадка показывает, насколько убытки влияют на состояние счета. Она подразделяется на 2 типа:
- Зафиксированная, т.е. та потеря денег, которая получается при закрытии убыточных сделок.
- Текущая, т.е. образующаяся за счет незавершенных сделок, которые отрицательно влияют на депозит. При этом, баланс неизменен, но количество денег получается меньше.
Рассмотрим наглядный пример, допустим капитал трейдера составляет $5000. Он открывает 2 позиции и через определенное время они становятся убыточными. Трейдер оставляет их, и падение на текущий момент получается суммарно $150. И хотя баланс неизменен, но доступно средств на торговом балансе только $4850. Тем самым, текущая форекс просадка – $150. Если сделки не закрыть, то впоследствии ситуация может перерасти в катастрофическую (вплоть до полного слития депозита). Деньги будут уменьшаться до момента срабатывания защитного ордера, то есть стоп лосс (конечно если трейдер установил его), который автоматически прекратит торговлю.
Термин «просадка» встречается в описаниях всех торговых стратегий или памм счетов. Следовательно, прежде чем начать использование какой-либо системы необходимо ознакомиться с величиной убытков, количество которых напрямую зависит от перемен на рынке Форекс. Из-за них стратегии и советники, оказываются неэффективными.
Рассмотрим еще один пример. Если у вас есть на счету $500, а убыток составил $250, то процент потерь составляет 50%. Тем самым, чтобы восстановить первоначальное количество средств нужно отработать уже 100%! Таким образом, просадка составляет 50%. Поэтому, если информация о стратегии содержит эффективность 60%, то остальные 40% будут убыточными.
Существует понятие максимальной просадки на Форекс или самого дна, до которого опускались средства. Это позволяет эффективно оценить все потери, которые были за всё время тестирования торговой стратегии. При этом, если ее не принимать во внимание, наряду со статистическими данными и величиной лота, то уровень риска повышается в разы и вероятность банкротства соответственно.
Думаю, что такое просадка на Форекс, мы разобрались, теперь переходим к сути и вычислению коэффициента Кальмара.
Этот коэффициент впервые был придуман Тэрри Янгом, который создал его и опубликовал в одной из статей своего журнала. Данный показатель аналогичен стандартному, в котором оценивается отношение дохода и риска. Но есть одна разница. В формуле, в числителе, прописывается средний геометрический доход или, так называемый, сложный процент. При этом, учитываются сделки за год или несколько лет. Чем больше срок, тем лучше. В знаменателе указывается максимальная форекс просадка.
Коэффициент Кальмара = CAGR / MaxDradown,
где CAGR – средняя геометрическая доходность торговли за период (оптимально от года и более), MaxDradown — значение максимальной просадки за период.
Важный момент: коэффициент Кальмара не учитывает динамику роста средств. В принципе, это возможно, если учитывать данные в нескольких точках на графике, но отнимают подобные вычисления много времени и не всегда точны. Гораздо лучше по нему определяется эффективность торгового советника или стратегии. К примеру, ее доходность за год была 70%, а максимальная просадка – 14%. В таком случае, показатель равен 5.
При успешной торговой стратегии коэффициент Кальмара должен составлять значения 3 и больше, если же ниже этого показателя нужно проводить переоптимизацию.
Как видите, формула помогает без особых усилий и знаний, определить эффективность любой торговой системы, к примеру, для начинающих инвесторов ее можно использовать при анализе и выборе подходящего Памм счета в совокупности с другими важными показателями. Также для трейдеров, наглядно оценивать результаты своей торговой стратегии и в дальнейшем вносить свои изменения для улучшения ее эффективности.
Друзья, надеюсь информация про форекс просадку и коэффициент Кальмара была для Вас полезна, и теперь Вы можете разобраться в вычислении эффективности своей торговли на рынке Форекс.
Я торгую:
Не забывайте следить за обновлениями и до встречи в новых публикациях!
