В США спред между высокодоходными (но рисковыми) и низкодоходными (но надёжными) облигациями в пятницу превысил 10% впервые с кризиса 2009 года.
Во время коррекций 2011 и 2016 годов он планку в 10% не преодолевал.
Уже очевидно, что коррекцией дело не обходится и рынок медвежий (раньше в этом были сомнения, см. об это здесь)
П.С.
Для тех, кто использует Телеграм:
Материалы этого блога можно на несколько часов (а иногда - дней) раньше прочитать на телеграм-канале "M2".
В Телеграме его можно найти, введя в строку поиска @m2econ.
Или воспользуйтесь ссылкой https://t.me/m2econ
Подписывайтесь!