Все дело в том, что слова жюри, брошюра, парашют мы заимствовали из французского языка. Латинские буквы в словах jury, brochure, parachute просто были заменены на кириллицу. Букву "u" заменили на "ю", потому что французы так ее произносят.
К слову, французские имена собственные (Жюль, Жюстина) и нарицательные, позднее калькированные с французского (например, жюльен) тоже пишутся через ю.
