Сегодня речь пойдет о соотношениях между прибылью и рисками при торговле на фондовых рынках.
Соотношение между потенциальной прибылью конкретной сделки и ее потенциальными потерями называется отношением прибыли к риску. Например, в настройке торговли со стоп-лоссом в 50 пипсов и тейк-профитом в 50 пипсов риск вознаграждения считается равным 1. В качестве альтернативы, если в настройке сделки есть стоп-лосс в 50 пипсов и 100 пипсов уровень тейк-профита, отношение прибыли к риску называется 2.
Таким образом, отношение вознаграждения к риску зависит от потенциальной прибыли сделки по отношению к ее потенциальному убытку.
Риск - это разница между ценой входа и стоп-лосса.
Что такое хорошее соотношение риска и прибыли?
Например, если мы возьмем 100 сделок, все с коэффициентом вознаграждения за риск 1, с коэффициентом выигрыша 50%, будет 50 победителей и 50 проигравших. В этом примере вы окажетесь в безубыточности, поскольку убыток за сделку равен прибыли за сделку.
Если мы возьмем другой пример, в котором отношение сделок к сделке равно 2, это означает, что средняя выигрышная сделка в два раза больше среднего убытка. В этом случае вы закончите прибыльно даже с 50% выигрышной ставкой, поскольку выигрышных сделок будет более чем достаточно, чтобы покрыть убыточные сделки.
Некоторые исследования крупных брокеров показывают, что прибыльные трейдеры, как правило, включают соотношение риска и прибыли выше 1.
Следует помнить, что ордера стоп-лосс играют ключевую роль при настройке соотношения прибыли и риска. Для торговых настроек, которые не возвращают желаемое вознаграждение на уровень риска, вы можете просто отклонить его.
Риск применения произвольно высокого соотношения риска и вознаграждения
Простое применение очень большого отношения риска к прибыли не является хорошим, так как мой собственный опыт показывает, что между соотношением прибыльности и отношением риска к прибыли существует обратная зависимость, это означает, что чем выше отношение риска к прибыли, тем ниже соотношение прибыльности. Это имеет смысл, поскольку наличие коэффициента вознаграждения с высоким риском означает, что ваш ордер стоп-лосс будет намного ближе к вашей цене входа, чем к цене тейк-профита, а это означает, что нормальная волатильность может легче вас остановить.
Например, если ваш вход 1,30, тейк-профит 1,31, а стоп-лосс 1,2970, тогда цена находится всего в 30 пипсах от вашего уровня стоп-лосса и в 100 пипсах от вашего тейк-профита. Соотношение риска и прибыли будет хорошим 3.33, но вероятность того, что цена достигнет вашего стоп-уровня до достижения вашего тейк-профита, выше.
В ситуациях, когда волатильность выше, таких как дневная торговля или скальпирование, нормально видеть, что трейдеры имеют обратные соотношения риска и прибыли, с другой стороны, они имеют тенденцию быть правильными более чем в 50% случаев. В случае позиционных и колеблющихся трейдеров, которые обычно держат позиции в течение нескольких дней, они, как правило, легче приобретают более высокие отношения риска к прибыли.
Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях.