В России он появился еще до революции с книгой Анны Хвольсон «Царство малюток» - приключения Мурзилки и лесных человечков. А книга была создана по мотивам рисунков-комиксов канадского художника и писателя Палмера Кокса. У Кокса был целый цикл забавных иллюстраций и юмористических стихов о приключениях маленького народца брауни — домовых из шотландского фольклора.
Интересна этимология слова «Мурзилка». Хвольсон назвала Мурзилкой персонаж, которого в оригинальной версии Кокса звали Dude – денди, франт, щеголь, пижон. В обиходе бытовало выражение «оделся как мурза», т.е. пышно, дорого, щеголевато. Автор русского текста из мурзы сделала уменьшительно-ласкательное имя Мурзилка. Хвольсон же ввела таких персонажей как Знайка и Незнайка (а также – Мазь-Перемазь, Чумилка-Ведук, Дедко-Бородач, Дундундук и др).
О Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при "Рабочей газете" создавался новый детский журнал. Кому-то из создателей вспомнилось это имя и его приняли практически единогласно. Но не помещать же на обложку домового! Поэтому Мурзилкой стал милый щенок, который всюду сопровождал своего хозяина - мальчика Петьку. Но просуществовал щенок не долго - скоро он исчез, да и Петька в последствии сошел со страниц журнала.
И в 1937 году художник Аминадав Каневский по просьбе редакции родил на свет некое пушистое существо желтого цвета, которое претерпев некоторые эволюционные изменения дожило до настоящего времени под именем Мурзилка.