Дворец Пена был построен на землях, которые Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, более известный как король Фернанду II, на собственные средства выкупил у государства. 270 гектаров с лесом, древней мавританской крепостью и руинами монастыря святого Иеронима были превращены в живописный парк и дворцовый комплекс. Похоронив жену, королеву Марию II, Фернанду женился вторично, его супругой в морганатическом браке стала оперная певица швейцарско-немецкого происхождения Элиза Хенслер, получившая перед свадьбой титул графини Эдла. Именно ей Фернанду завещал, в числе прочего своего имущества, Пену. Однако король Луиш I, сын Фернанду и Марии II, счёл, что дворцово-парковый комплекс должен перейти к нему, как к законному наследнику, а не к морганатической супруге отца, которую португальский двор подчёркнуто игнорировал. После пяти лет судебных тяжб графиня уступила и продала Пену государству с условием, что сможет пользоваться этой собственностью до конца жизни. Условием этим она, впрочем, не воспользовалась, добровольно покинув Синтру спустя несколько лет после заключения сделки. Даже спустя полтора века после смерти главных действующих лиц той истории португальцы не очень-то любят, когда Пену называют «романтическим дворцом, который король построил для своей любимой женщины». Потому что в этой истории любимая женщина португальцев - королева Мария II. А Пена - она просто португальская, «и хватит об этом, полюбуйтесь лучше, как она хороша».
