В интервью CFO Russia Мария рассказала о стресс-тестировании процентного риска.
Что собой представляет стресс-тестирование процентного риска?
Стресс-тестирование любого вида риска — это часть его анализа, которая рассматривает экстремальные, но реалистичные ситуации.
Его цель — информационная поддержка процесса управления риском, в том числе для оптимизации профиля рисков, проработки возможных действий при неблагоприятном развитии событий и раннего выявления ситуаций, которые требуют реагирования.
С какими сложностями сталкивается банк при данном тестировании?
Основные сложности стресс-тестирования процентного риска — информационно-технологические.
Как правило, ИТ-системы банков не содержат полных массивов необходимых для анализа процентного риска данных. Значительная часть информации не формализована и представляет собой знания и экспертизу сотрудников казначейства.
Техническая составляющая также не всегда обеспечивает наилучший уровень автоматизации стресс-тестирования. И хотя в части процентного риска достойный стресс-тест можно реализовать средствами Excel, такой расчет будет ограниченно оперативным и вариативным, что важно для стресс-теста.
У Банка России несколько специфичные по сравнению с отдельными банками источники информации для этого процесса. Но, в целом, мы работаем в тех же направлениях — обогащение данных и автоматизация стресс-тестирования.
Как данный процесс реализуют в Банке России? Какой эффект вы получили от стресс-тестирования процентного риска?
На регулярной основе мы проводим его в составе комплексного стресс-тестирования достаточности капитала на уровне банковского сектора в целом, а также отдельных банков и банковских групп.
Динамический анализ процентной составляющей стресс-теста позволяет точней оценить финансовую устойчивость банка на среднесрочном горизонте, что составляет важную часть развивающегося надзорного стресс-тестирования.
Задать свои вопросы Марии Кудрявцевой и узнать больше об опыте Банка России вы сможете на Конференции «Управление банковским казначейством», которая состоится 11 июля 2019 года в Москве.
Мария Кириченко, CFO Russia