Торговля на новостях и, в частности, макроэкономической статистике является, на мой взгляд, одним из самых сложных занятий. Но если вы все-таки выбрали этот путь, то помочь вам может индекс от сити (City Group Economic Surprise Index).
Рассчитывается индекс так: если экономический показатель выходит лучше, чем ожидалось по усредненным прогнозам экономистов, то к индексу прибавляется единица; если же данные оказываются хуже ожиданий – единица вычитается; при точном соответствии прогнозам индекс не меняется.
В целом он показывает на сколько ожидания аналитиков расходятся с выходящей статистикой. Стоит отметить, что он неплохо коррелирует с S&P500.
Так вот сейчас наблюдается пессимистичная картина (график ниже), в то время как SP500 в последнее время преимущественно рос. Такие расхождения обычно долго не длятся и либо данные начинают выходить все лучше и лучше (в чем я честно говоря сильно сомневаюсь, либо нас ждет коррекция на финансовых рынка
