1. В поисках кукловода.
Кто-то долго ищет грааль в индиакторах технического анализа, фигурах и паттернах. А кто-то просто шарашит по рынку своими объемами.
Бытует мнение, что рынками управляют “умные деньги” (managed money). К “умным деньгам” относятся крупные инвесторы, банки, хэдж-фонды, инвестиционные фонды, финансовые управляющие компании. Умными они считаются потому что имеют ресурсы, финансовые и кадровые, позволяющие им собирать и обрабатывать внушительное количество данных, информации, проводить качественную аналитику с целью получения дохода на финансовых рынках.
2. Почему биржи скрывают крупные сделки
С появлением электронной торговли возможности для анализа потока котировок расширились и частному трейдеру стали доступны не только сам график, но и лента сделок, на которой он выявлял присутствие крупного участника.
В ленте сделок аналитик может заметить появление крупных сделок по отдельным ценовым уровням. В недалеком прошлом трейдеры отслеживали появление таких сделок и использовали их как вектор, в котором стоит открывать позицию.
Предполагалось, что открытая сделка в направлении с “умными деньгами” имеет больше шансов принести прибыль.
Как известно различные биржи транслируют котировки по разному, некоторые транслируют только тики и прошедший объем, некоторые указывают направление сделки bid или ask и объем. В том случае если биржа транслирует направление сделки все достаточно просто, потому что не требуется определять тип сделки, но вот в случае когда трансляция идет без указания типа сделки, платформа ATAS будет высчитывать по специальному алгоритму направление сделки. В любом случае пользователю будет доступна лента сделок с указанием их направления:
Чтобы информация о крупных сделках была не доступна для всеобщего обозрения на биржах введен алгоритм, которые перед отправкой данных дробит сделки по заданному алгоритму.
Например вместо трансляции трейда в 100 контрактов вы можете увидеть в ленте трейды по 10, 25,10,10, 20, 10, 15 контрактов. Теперь трейдер, который читает ленту сделок, не видит крупных сделок, в этом случае определить масштаб игры становится практически невозможно.
Таким образом, организаторы биржи скрывают крупных участников рынка, чтобы другие не могли использовать это как инсайд.
3. Принцип отображения крупных трейдов
Для того чтобы обратно собрать такие сделки потребуется специальный алгоритм, который заложен в индикатор Big Trades. Данный индикатор собирает обратно раздробленные сделки в одну и транслирует их на график в виде специальной сигнальной метки. На примере ниже индикатор пометил нам все участки на фьючерсе Si, в которых проходили крупные сделки, зеленые на покупку, красные на продажу.
Таким образом, важные участки на графике уже подсвечены, остается только правильно интерпретировать характер этих трейдов. Например, были ли это наборы позиции или фиксации прибыли-убытков.
4. Настройки индикатора Big Trades
Для того чтобы добавить индикатор на график зайдите в раздел “Индикаторы”, выберите его списке и нажмите “Добавить”.
Давайте рассмотрим настройки индикатора:
Чтобы не пропустить важный момент установите алерт, тогда при появлении крупного трейда вы услышите звуковой сигнал.
В разделе “Визуализация” содержатся параметры отображения индикатора на графике. Вы можете выбрать размеры отображения и тип отображаемых фигур:
В разделе фильтр по умолчанию предусмотрена автофильтрация для минимального и максимального отображаемого объема, но если снять галочку автофильтра программа будет учитывать только те объемы которые вы укажите. В режиме автофильтрации индикатор самостоятельно определяет объемы с учетом особенностей каждого инструмента.
В разделе фильтрация по времени вы можете задать временные рамки в которых желательно отображение индикатора, вне этих рамок индикации не будет.
Раздел цвета позволяет настроить цвета отображения для индикатора.
5. Как использовать индикатор Big Trades в своей торговле
А теперь о том, как использовать данный индикатор в торговле.
Начнем с того, что мы заранее не знаем открывается ли позиция крупным трейдом или закрывается. В нашем распоряжении есть конкретный участок цены на котором зафиксирован крупный инициативный трейд. Поэтому важной задачей является сбор определенных данных, которые помогают принять решения.
Во-первых давайте посмотрим сколько ценовых уровней поглотил Big trade. Если цена поглотила несколько ценовых уровней (для разных инструментов значение может разниться от 2 до 20 и более) мы можем отметить, что какого либо лимитного сопротивления крупный трейд не встретил, на всём участке отсутствовали айсберги и иные заинтересованности в удержании цены.
Во-вторых необходимо зафиксировать был ли на указанном отрезки крупный лимитный объем, в этом вам поможет индикатор Dom levels, который фиксирует на графике участки на которых замечен крупный лимитный объем. Если крупный трейд встретил лимитное сопротивление и был им остановлен, мы можем отметить себе, что есть противодействующая сторона.
В-третьих зафиксируйте куда пошла цена после появления большого трейда. Если цена отправилась по направлению трейда, то следует отметить отсутствие противодействия. А вот если цена пошла в противофазу это может указывать на ловушку в которую попался крупный трейд, рынок изобилует такими ловушками.
В-четвертых, если ваш брокер транслирует открытый интерес, посмотрите увеличилось или уменьшилось значение открытого интереса. Значение открытого интереса позволяет разделять крупные сделки на открытие позиции и закрытие позиции.
6. 4 полезных фишки
Теперь собрав все данные вы можете построить свою аналитику по предложенным вариантам:
- крупный трейд на продажу, поглощает несколько ценовых уровней и двигает цену в своем направлении, открытый интерес увеличивается - крупный продавец ожидает снижения цены открывает позицию, работа по направлению крупного трейда принесет прибыль:
- крупный трейд на покупку открывает позицию, не двигает цену в своем направлении или двигает незначительно, однако тренд развивается в противоположную сторону - покупатель не контролирует цену и терпит убытки, тренд будет развиваться против покупателя, целесообразно открывать позицию против направления крупного трейда:
- восходящий тренд, крупный трейд на покупку поглощает лимитный объем, открытый интерес уменьшается, цена продолжает движение - стоящий против тренда крупный продавец ожидает продолжения движения и фиксирует убыток покупкой при появлении достаточного объема лимитного продавца, неопределенная ситуация, следует воздержаться открывать сделки до подтверждения тренда:
- крупный трейд на продажу поглотил несколько ценовых уровней, при тестировании уровня продавца цена отбилась от уровня, продавец удерживает свои позиции - крупный продавец ожидает продолжение снижения цены, следует открывать сделки по направлению крупного трейда при тестировании уровня продавца:
7. Заключение
Мы привели только несколько возможных ситуаций на рынке, и показали каким образом могут выстраиваться прогнозы при использовании Big Trades. В действительности ситуаций существует гораздо больше. На практике советуем применять индикатор Big trades с другими индикаторами объемного анализа, такими как Delta, Volume, Open Interest, Market Profiles и другими, а также оценить возможности графика RangeUS который устранит ненужный рыночный шум и вместе с индикатором Big trades позволит сосредоточиться только на важных участках.
На эту тему я специально для тебя снял видеоролик
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
