На рынке нефти творится настоящая паника, цены в первой половине дня на нефть сорта Brent пробивали 46 долларов за баррель. Волатильность при том пересекла 60%.
Такие значения соответствуют полноценному кризису в отрасли. Впрочем, в предыдущие годы сильно выше она не поднималась (ниже график OVX), что решил и использовать, продав немного опционов пут (не является рекомендацией или призывом к действию).
В последнее время волатильность на финансовых рынках в целом существенно возросла и, как мне кажется, стоит обновить информацию о том какие волатильности вообще есть и где их посмотреть
Историческая волатильность - это, по сути, стандартное отклонение цены инструмента за конкретный момент времени.
Подразумеваемую волатильность в свою очередь устанавливают сами опционные торговцы и она в целом представляет собой оценку участниками рынка будущих колебаний инструмента.
Существует несколько основных индексов, характеризующих подразумеваемую волатильность:
1. RVI – волатильность российского индекса РТС (ранее был RTSVX)
2. VIX – волатильность S&P500
3. OVX – волатильность нефти (сегодня в частности ранее открывал позицию частично на основе данного индикатора)
4. GVX – волатильность золота