Большинство трейдеров ограничивается традиционным подходом в применении индикатора RSI, и смотрит в основном на "перекупленность/перепроданность" и "дивергенции/конвергенции". Однако возможности RSI намного шире! И сегодня я хотел бы поделиться одним из мощнейших по своей эффективности приёмом, который использую сам.
Но сначала необходимо рассмотреть базовую часть, чтобы понять, что в целом представляет собой данный индикатор, и о чём сигнализируют его значения. Сразу скажу, что по материалам Сети разобраться с расчётом этого индикатора вам вряд ли удастся. Несмотря на огромное количество статей, посвящённых RSI, вычислить вручную его значение по их информации практически невозможно. Дело в том, что основная масса статей об RSI представляет собой банальную перепечатку одних и тех же общих фраз, которые на практике вызывают больше вопросов, чем несут в себе ответов. А между тем без умения вручную рассчитать RSI не удастся и понять его "физический смысл". Сегодня мы исправим этот недостаток, и познакомимся с самой сутью это индикатора , а также с его непосредственным расчётом.
Для этого обратимся к первоисточнику - Welles Wilder "New Concepts in Technical Trading Systems". Книга в англоязычном варианте (где-то в Интернете мелькал и русскоязычный, но сейчас он не попался мне на глаза, да и перевод в принципе здесь не нужен, ибо все расчёты описаны с помощью базовой лексики). Итак, приступим.
RSI (Relative Strength Index) - индекс относительной силы - показывает долю растущих цен по отношению к доле падающих цен за некий период (традиционно он равен 14, поэтому далее для расчётов будем использовать это число).
Расчёт RSI довольно заморочен.
Общая формула RSI имеет вид:
RSI = 100 - (100/1+RS), где
RS (относительная сила) = Average Up (AU) / Average Down (AD).
Чтобы вычислить величины AU и AD, сначала необходимо найти разницу между ценами закрытия свечей 15 свечей. В результате получим 14 значений. Далее суммируем отдельно положительные разницы и делим полученное число на 14 (получим величину AU), а затем суммируем (по модулю) отрицательные разницы и также делим на 14 (получим значение AD).
Для примера рассмотрим таблицу из книги:
Столбец (1) - номера свечей (с 1 по 15).
Столбец (2) - цены закрытия.
Столбец (3) - положительные разницы между текущей ценой закрытия и предшествующей (когда close (n) > close (n-1))
Столбец (4) - отрицательные (записаны без знака "минус") разницы между текущей ценой закрытия и предшествующей (когда close(n) < close(n-1))
Столбец (5) - сумма положительных разниц цен закрытия, делённая на 14: (2+1,05+2+0,12+0,53+1,07+1,75+0,20+1,35+1,13)/14= 0,84 (AU).
*Здесь у автора книги закралась ошибка - сумма положительных разниц составляет 11,20, тогда как у него указано значение 11,80. Но чтобы не сбились остальные цифры расчёта из таблицы, будем использовать его величину.
Столбец (6) - сумма (по модулю) отрицательных разниц цен закрытия, делённая на 14: (1,57+0,20+0,90+1,43)/14 = 0,29 (AD).
*Обратите внимание, что величины AU и AD показывают не среднее арифметическое значение положительных и отрицательных разниц, а среднее значение положительных и отрицательных разниц за 15 свечей (14 периодов).
Столбец (7) - RS = AU/AD = 0,84/0,29 = 2,90
Столбец (8) - 1 + 2,90 = 3,90
Столбец (9) - 100/3,90 = 25,64
Столбец (10) - RSI = 100 - 25,64 = 74,36
Для расчёта последующих значений RSI, значения AU и AD рассчитываются по другим формулам:
AU(n) = (AU(n-1)*13 + close(n)-close(n-1))/14
AD(n) = (AD(n-1)*13 + close(n)-close(n-1))/14
Допустим, цена закрытия 16-ой свечи равна 63,00. Тогда:
AU = (0,84*13 + (63,00 - 62,50)/14 = 0,82
AD = (0,29*13 + 0)/14 = 0,27
*Прибавляем "0", т.к. разница между ценами положительная, а при расчёте AD складываются только отрицательные разницы
RSI = 100 - (100/(1+0,82/0,27)) = 75,25.
Итак, какие выводы мы можем сделать из приведённых расчётов?
1) Значение RSI тем выше, чем больше и сильнее за период расчета текущие цены закрытия превышают предыдущие.
2) Значение RSI тем ниже, чем больше и сильнее цены закрытия свечей опускаются ниже предыдущих.
То есть, чем выше значение RSI, тем сильнее давление покупателей. Чем ниже значение RSI - тем сильнее давление продавцов. Поэтому понятия "перекупленности/перепроданности" во многом условны! Они вроде бы и предвосхищают скорый откат, но в действительности лишь сообщают о большой текущей силе покупателей или продавцов.
Тоже самое относится и к дивергенции/конвергенции. Они вроде бы и предупреждают о возможной смене направления, но по факту низкие значения RSI (во время конвергенции, т.е. схождения) и высокие (во время дивергенции - расхождения) свидетельствуют о силе той или иной стороны. Именно поэтому во время трендов легко ломается одна дивергенция (конвергенция) за другой.
Гораздо большей предсказательной силой обладают пробития силовых уровней RSI. Уайлдер особо подчёркивал, что на графике RSI можно и нужно рисовать уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и искать фигуры технического анализа, и что данные инструменты подают на графике RSI более важные и (что - главное!) - опережающие сигналы, чем на графике цены!
Используя в торговле пробития каналов RSI, я обнаружил их высокие прогностические свойства. Несколько примеров:
В заключение - важная оговорка! Несмотря на эффективность данного способа работы с индикатором RSI, время от времени он также даёт осечки! Ибо Грааля на рынке не существует. Поэтому необходимо заранее предусмотреть план выхода с убытком на случай неблагоприятного развития событий.
В целом данный инструмент больше пользы приносит при встраивании в качестве одного из элементов общей торговой системы, нежели при самостоятельном использовании.
