Продолжаю разбирать индикаторы серии «Moving Average».
Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
EMAn = α * P + (1-α) * EMAn-1
α = 2/(n+1)
n — количество значений в периоде;
α — весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, отражающий скорость старения прошлых данных: чем выше его значение, тем больший удельный вес имеют новые значения, и тем меньший старые;
P — значение цены закрытия;
EMAn-1 – предыдущее значение EMA в периоде.
Может возникнуть вопрос: эмм, а где взять предыдущее значение EMA, если я с нынешним ещё не разобрался?
В качестве первого значения EMAn-1 берётся SMA такого же периода.
Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) — это один из способов сглаживания скользящего среднего значения. Целью такого сглаживания является передача большего веса последним значениям цен, и меньшего веса более ранним.
То есть, EMA чувствительна к резкому повышению волатильности на рынке и в связи с этим быстрее показывает формирование новой тенденции на рынке, в отличии от SMA.
