Это третья статья из серии «Moving Average».
Взвешенными скользящими средними называются показатели, которые рассчитывают различные весовые коэффициенты для заданного периода цен. Смысл таких показателей в том, чтобы придать больший вес новым данным, и меньший вес более старым.
Это является логичным подходом в техническом анализе с точки зрения определения характера и силы превалирующего на рынке тренда.
Такой подход позволяет не только сгладить резкие ценовые отклонения, но и более точно определить направление тренда, поскольку последним данным придается больший удельный вес.
Основные WMA: EMA, LWMA, VWMA.
Разбор EMA был в предыдущей статье.
Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее значение
Если выбирая взвешенный индикатор MA, есть только WMA, то по умолчанию это будет LWMA.
Для LWMA «значение весов» подбирают таким образом, чтобы максимальный вес имели самые последние цены, а минимальный — самые первые цены.
Ещё раз. Если для расчёта SMA значения цен считаются по порядку, а точнее вообще неважно каким образом будут сложены все значения (1+2+3+4+5 = 2+4+3+1+5), то для расчёта LWMA принципиально важен порядок расчёта от последних значений к первым. Поэтому первая цена это всегда последняя цена (5;4;3;2;1).
LWMAn = SUM ( nP1; (n-1)P2; (n-2)P3; (n-3)P4; (n-4)P5 ) / SUM ( n; (n-1); (n-2); (n-3); (n-4))
SUM() — функция, которая складывает все значения в скобках;
n — количество значений в периоде;
P — значение цены закрытия.
Преимуществом этого показателя перед простым скользящим средним является меньшее запаздывание. Это происходит в силу того, что наиболее старые данные имеют незначительный весовой коэффициент, следовательно, направление тренда устанавливается, главным образом, по последним данным.
Volume Weighted Moving Average (VWMA/VWAP) — скользящее среднее значение взвешенное по объёму
VWMAn = SUM(P1*V1;P2*V2;P3*V3;P4*V4;P5*V5) / SUM(V1;V2;V3;V4;V5)
SUM() — функция, которая складывает все значения в скобках;
n — количество значений в периоде;
P — значение цены закрытия;
V — показатель объёма.
Объёмно-взвешенное скользящее среднее (VWMA) подчеркивает объём путем взвешивания цен в зависимости от объёма торговой активности за определенный период времени.
Цены с высокой торговой активностью получают больший вес, чем цены с лёгкой торговой деятельностью.
В периоды низкого рыночного объёма SMA и VWMA близки по значению, потому что формулы у них по сути одинаковые, и чем меньше объём в периоде, тем ближе значения к SMA.
