Сейчас расскажу про устройство индикатора ATR и как он помогает для установки Stop Loss.
Волатильность
Волатильность (с англ. volatility — нестабильность, изменчивость) — статистический показатель изменчивости биржевых цен за определенный период.
Большой разброс цен за период — высокая волатильность.
Маленький разброс цен за период — низкая волатильность.
Индикатор Average True Range (ATR) — средний истинный диапазон
Данный индикатор облегчает жизнь трейдера сообщая о волатильности за выбранный период. Поэтому дополнительно вычислять ничего не нужно.
Для расчета ATR нужно сначала вычислить истинный диапазон — TR, который является наибольшим из трех значений:
- Текущими максимум — Текущий минимум: High(1) — Low(1);
- Текущий максимум — Предыдущая цена закрытия: High(1) — Close(2);
- Предыдущая цена закрытия — Текущий минимум: Close(2) — Low (1).
TR = MAX (High(1) — Low(1); High(1) — Close(2); Close(2) — Low(1))
После того как рассчитано значение TR добавляется период «n», то есть свечной диапазон, который по умолчанию равен 14.
На основе этих данных рассчитывается скользящее среднее — это и есть ATR.
ATR = Moving Average (TR; n)
Так же настраивается сглаживание скользящего среднего ATR:
О разновидностях скользящих средних я расскажу в другой статье.
Stop Loss по ATR
При торговли от уровня до уровня; в местах, где нет видимых уровней и структуры, нужно принимать решение где установить stop loss?
Причем, конечно хочется установить минимальный SL.
Для этого и нужно значение ATR, которое указывает на текущую волатильность рынка. Поэтому можно устанавливать SL отталкиваясь от значения ATR, а далее в зависимости от технического анализа и стратегии решать.
Часто встречаемый SL это 2*ATR. Такой SL можно устанавливать от уровня, входя на коррекции или развороте цены. Данный SL будет иметь хороший «запас хода» и зачастую будет установлен в месте где логика входа уже нарушается и действительно лучше выйти.