Всем привет!
Объём — это базовый показатель, отражающий количество заключенных контрактов за период.
Анализ объёма неразрывно связан с анализом графика, так как это самые объективные данные о рынке рассчитанные на основе фактически заключённых сделок.
График показывает движение цены, объёмы — количество заключенных контрактов.
Вертикальные объёмы
Формула расчёта объемов элементарная:
Vt =SUM(K)
V — объём;
t — тайм-фрейм;
SUM() — функция, которая складывает все значения в скобках;
K — количество заключённых контрактов в рамках указанного тайм-фрейма. Значений может быть любое количество.
Информация берётся из журнала сделок биржи. На примере 5с ТФ покажу как всё работает. На скриншоте ниже отображены все заключенные сделки на бирже в период 17:16:10 — 17:16:15.
V5 = SUM(22,7; 22,3; 5,6; 8,8; 5,5; 11,2; 5,5; 5,6) = 87,2
Так выглядит график и гистограмма объемов на 5с ТФ.
Помимо информации о сделках, на бирже Binance есть отдельная страница, на которой можно увидеть соотношение long/short позиций за период, а так же объём покупок/продаж тейкера. Эта информация полезна для глубокого технического анализа.
Торговые данные Binance; Фьючерсы USDT-Ⓜ
Также на Binance доступны исторические данные по сделках, которые можно получить оформив заявку:
Исторические данные по сделкам на Binance Futures
Для помощи в различных тестах и апробации торговых стратегий, Binance Futures теперь будет предоставлять пользователям исторические данные. Информация, которую мы будем предоставлять, будет включать в себя торговые данные (на тиковом уровне) за текущий год, где будут включены официальные записи времени торговли, цены и суммы.
Профиль объёма (горизонтальные объёмы)
Профиль объёма является передовым индикатором, который отображает торговую активность за определённый период времени и на определённых ценовых уровнях. Индикатор строит гистограмму на графике, которая отражает доминирующие или важные ценовые уровни, основанные на объёме.
Профиль объёма берёт в расчёт общий торговый объём на определённом ценовом уровне в определённое время, и делит общий объём покупок/продаж, затем предоставляет эту информацию трейдеру.
Место, в котором гистограмма показывает пик называется точка контроля (point of control).
POC (Point Of Control) — это высоколиквидные места на графике.
Ликвидность — мера того, насколько быстро можно обменять актив на деньги.
В точке POC крупные игроки набирают позиции и в этих местах можно наблюдать за исполненными сделками, чтобы зайти в позицию в направлении с крупными игроками.
По сути это те самые места, в которых трейдеры массово начинают совершать торговые действия, т.е. это фактические ценовые уровни, которые мы обычно рисуем без профиля объёма.
Однако, как и любые уровни, эта информация является прошлой и рассчитывать на то, что цена будет всегда реагировать на эту область не нужно. Но в моменте, учитывать POC имеет смысл, как минимум для того, чтобы сориентироваться на счёт точки входа или стоп-лоса.
Эту статью считаю не законченной, в будущем буду останавливаться подробнее на тонкостях темы профиля объёмов.