В трейдинге тема уровней является классической и часто встречаемой, но однозначного ответа, на вопрос "как строить уровни?" нет.
Потому что никаких "уровней", в смысле линий от которых "отбивается" цена, нет.
Что такое уровень?
Уровень - это диапазон цен на инструменте, в котором трейдеры и инвесторы после анализа графика массово устанавливают свои ордера.
Количество участников на рынке, т.е. их ордеров, огромное количество.
А технический анализ относительно количества участников содержит значительно меньше аспектов для анализа графика.
Поэтому получается так, что основная масса трейдеров и инвесторов выставляют свои ордера в одной и той же ценовой области.
Цена, доходя до этой области начинает реагировать - заполнять ордера на покупку/продажу и, через какое-то время, в зависимости от дисбаланса исполненных ордеров (buy/sell) и настроения рынка на графике становится видно место ниже или выше которого цена не "идёт".
Далее цена выходит из этой области и доходит до следующей, периодически возвращаясь к местам, где она уже была.
Со временем на графике формируются визуально видимые места, где цена часто реагирует и трейдеры/инвесторы, для собственной ориентации на графике рисуют линии - уровни.
Уровни бывают:
- Горизонтальные
- Диагональные
Горизонтальные уровни
- Уровень поддержки - ценовой уровень, ниже области которого цена не опускается.
- Low (лоу/лой) - минимальная цена.
- Уровень сопротивления - ценовой уровень, выше области которого цена не поднимается.
- High (хай) - максимальная цена.
- Зеркальный уровень - ценовой уровень, который на истории выступал и как поддержка и как сопротивление.
Диагональные уровни
Как рисовать/выставлять уровни?
Есть много способов и рекомендаций нарисовать уровни, расскажу про тот, который мне нравится больше всего и я считаю его более правильным и логичным. Увидел у зарубежного трейдера Rayner Teo:
1. Выбираешь тайм-фрейм (ТФ), на котором нужно обозначить уровни;
2. Прокручиваешь колесо мыши на 10 шагов (zoom out х10);
После чего на графике видно приблизительно 400 свечей.
3. Накидываешь на график горизонтальные/диагональные линии в местах, где уровни кажутся наиболее очевидными "с первого взгляда".
Принцип заключается в том, что уровни находятся в том месте, где их видит большинство трейдеров/инвесторов. Так как среди участников рынка есть масса новичков, а уровни рисуют практически все, то если ты сомневаешься "если тут уровень или нет", значит его там нет. Поэтому глядя на график нужно быстро определить области, возле которых цена часто реагирует: отскакивает вверх или вниз, ходит от одного места в другое внутри какой-то области и прочее.
4. Корректируешь линии более точно.
Так как уровни это области, а не конкретная цена и диапазон уровня неизвестен, то нужно скорректировать линию уровня на максимальное количество касаний в области. Чем больше свечей/теней пересекает линия, тем наиболее вероятно, что именно от этого места цена при подходе как-то среагирует.
Нюансы:
- Уровни на разных ТФ будут выглядеть по-разному. На высоких ТФ, типа D, W, M сложно или невозможно увидеть уровни с низких ТФ, типа 1h, 30m, 5m.
- Уровни с более высоких ТФ, имеют большее значение, чем с низких. Вероятность, что цена среагирует на такой уровень выше.
- Зеркальные уровни имеют большее значение, чем уровни поддержки и сопротивления.
- Со временем уровни теряют свою актуальность, их нужно периодически корректировать с учётом обновления графика.
- Корректируя уровни ближайшие свечи имеют большее значение, чем неделю/месяц назад, поэтому максимальное количество касаний лучше искать начиная с правой стороны графика.
- Диагональные уровни у восходящего тренда рисуются снизу (важна поддержка цены).
- Диагональные уровни у нисходящего тренда рисуются сверху (важно сопротивление цены).