- Обычная линейная торговля имеет два направления "bye" или "sell", то в опционах добавляется еще время и появляется нелинейная ось времени и еще два направления "купить время" и "продать время"…
- Так вот на оси времени маркетмейкеры пока не имеют алгоритмов для постоянного выигрыша. В моем портфеле сейчас около 80 инструментов, разных по времени... там есть недельные, месячные, квартальные и полугодовые фьючерсы и опционы. И я вижу, что маркетмейкеры не могут понять, как им работать с таким портфелем. И два коррелированных инструмента, РТС и СИ... удается маркетмейкеров заставить конкурировать за наш депозит.
- Хронометраж:
- 02:40 Реформа 1933 года в США
- 10:05 Кто такой Маркетмейкер
- 18:10 Спан модели после 1933 года
- 32:00 Управление портфелем
- 35:00 Как управлять портфелем из 90 позиций
- 42:00 Индикативные котировки
- 44:00 Как хеджировать портфель
- 45:45 Сравнение опционных барьеров и колл-спрэдов
- 50:00 Профили опционных барьеров
- 56:30 Технология работы Спана
- 59:00 Про Кэрри трейд
- 01:01:00 Как адекватно оценить волатильность
- 01:04:00 Про индикатор волатильности VIX
- 01:08:15 Про перспективы рубля
- 01:12:15 Про долларовые облигации
- 01:14:00 Про страхование дельты и гаммы
- 01:18:00 Про полное покрытие портфеля
- 01:20:00 Презентация платного курса
- 01:23:30 Про вероятность с точки зрения математики
- 01:32:00 Кто будет следующим кабанчиком?
- 01:33:00 Какая доходность и риски?
