Найти в Дзене
Сергей Олейник
57 подписчиков

АЛГОРИТМ, КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ КОТИРОВКАМИ НА ВСЕХ БИРЖАХ МИРА...​

18
1 мин
Обычная линейная торговля имеет два направления "bye" или "sell",  то в опционах добавляется еще время и появляется нелинейная ось времени и еще два направления "купить время" и "продать время"…​
Так вот на оси времени маркетмейкеры пока не имеют алгоритмов для постоянного выигрыша. В моем портфеле сейчас около 80 инструментов, разных по времени... там есть недельные, месячные, квартальные и

  • Обычная линейная торговля имеет два направления "bye" или "sell",  то в опционах добавляется еще время и появляется нелинейная ось времени и еще два направления "купить время" и "продать время"…​
  • Так вот на оси времени маркетмейкеры пока не имеют алгоритмов для постоянного выигрыша. В моем портфеле сейчас около 80 инструментов, разных по времени... там есть недельные, месячные, квартальные и полугодовые фьючерсы и опционы. И я вижу, что маркетмейкеры не могут понять, как им работать с таким портфелем. И два коррелированных инструмента, РТС и СИ... удается маркетмейкеров заставить конкурировать за наш депозит.​
  • Хронометраж:
  • 02:40 Реформа 1933 года в США
  • 10:05 Кто такой Маркетмейкер
  • 18:10 Спан модели после 1933 года
  • 32:00 Управление портфелем
  • 35:00 Как управлять портфелем из 90 позиций
  • 42:00 Индикативные котировки
  • 44:00 Как хеджировать портфель
  • 45:45 Сравнение опционных барьеров и колл-спрэдов
  • 50:00 Профили опционных барьеров
  • 56:30 Технология работы Спана
  • 59:00 Про Кэрри трейд
  • 01:01:00 Как адекватно оценить волатильность
  • 01:04:00 Про индикатор волатильности VIX
  • 01:08:15 Про перспективы рубля
  • 01:12:15 Про долларовые облигации
  • 01:14:00 Про страхование дельты и гаммы
  • 01:18:00 Про полное покрытие портфеля
  • 01:20:00 Презентация платного курса
  • 01:23:30 Про вероятность с точки зрения математики
  • 01:25:00 Про хеджирование фьючерсом и опционами портфеля 01:27:00 Презентация платного курса
  • 01:32:00 Кто будет следующим кабанчиком?
  • 01:33:00 Какая доходность и риски?