Часто трейдерам кажется, что рынок против них, потому что им манипулируют, киты, большие дяди и инсайдеры, рисуя шпильки, срывая стопы и т.д. Иногда они получают этому подтверждение, и это один из тех случаев, что выплыли на поверхность. Сразу скажу, что для тех, кто торгует через ДЦ, такие манипуляции не имеют никакого значения, ведь ваши сделки не выходят на рынок, а стопы несуществующей на реальном рынке ценой вполне законно срывает ваш дилер, но это уже другая история.
Во вторник Департамент юстиции США заявил, что 36-летний Джон Эдмондс, бывший трейдер JP Morgan, признал себя виновным в мошенничестве и манипулировании ценами на открытом рынке. Эдмондс работал в Ньй-Йоркском отделении банка, и уволился в прошлом году. Он признался, что в 2009-2015 гг он в сговоре с другими трейдерами JP Morgan манипулировал ценами на фьючерсах золота, серебра, палладия и платины, торгуемых на CME.
Если вкратце, трейдера обвиняют в спуфинге. Что это такое? Да, всё просто. Имея возможность поставить большой ордер ("плиту"), вы ставите его немного ниже текущей рыночной цены, но отменяете его до того, как он полностью исполнится (т.е. нальют ваш объём), и выставляете в другую сторону, т.е. уже сами покупаете по этой сниженной цене. Далее рынок возвращается к реальной цене, а вы продаёте свой актив, купленный с дисконтом.
Эта схема в "промышленных" масштабах хорошо описана в книге Майкла Льюиса "Flash Boys". Эдмондс и Ко использовали, судя по всему, самый примитивный вариант, поэтому и поймали. Интересно то, что Эдмондс- относительно мелкий сотрудник банка, и в своё оправдание заявил, что узнал эту практику от более старших трейдеров, и что его руководители в фирме знали о его действиях.
"В течение многих лет Джон Эдмондс занимался сложной схемой манипулирования рынком фьючерсных контрактов на драгоценные металлы для своей собственной выгоды, размещая заказы, которые никогда не были предназначены для исполнения", - сказал помощник Генерального прокурора Брайан Бенчковский в релизе. Трейдеру светит до 30 лет тюрьмы, но, из-за сотрудничества со следствием должны дать меньше. Приговор огласят 19.12.2018.
От себя хочу добавить, что подобное манипулирование давно преследуется на классических рынках и чётко регулируется законом и судебными прецедентами, коих накопилось уже немало. Скажем, на криптобиржах и у других псевдоброкеров это никак не регулируется, и вы даже можете найти подробные инструкции по спуфингу (spoofing) в сети. Так что следите сами за своим дилером. Удачи!!!
На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: dmatradeTT Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
