Роловер с помощью заявки календарный спред (перенос позиции из текущего контракта в следующий)
КС - календарный спред
Теория и Практика торговли календарными спредами
подборка · 5 материалов
Календарный спред GAZR-6.22-9.22 на акции ГАЗПРОМ в день решения СД по дивидендам
Вернёмся на месяц назад - в 26.05.2022 и посмотрим как вели себя акции ГАЗПРОМ и фьючерсные контракты в день публикации решения совета директоров (СД) по дивидендам. До этого дня календарный спред июнь-сентябрь торговался в диапазоне от -2000 до -1000 таким образом, что дивы могут быть в районе 18-25 руб / акцию. Была высокая степень неопределенности. Но в 10-00 утра 26 мая в стакане основного календаря GAZR-6.22-9.22 началась спекулятивная игра: крупный участник торгов начал выставлять лимитированную...
Как построить график спреда между вечным фьючерсом и валютой в QUIK. Индикатор с открытым исходным кодом
Первый вариант Можно купить копию "индикатор Арбитраж" в магазине трейдера Михаила Понамаренко. Подробная презентация есть в его видео: Второй вариант Можно собрать самостоятельно на основе открытого исходного кода, который разместил трейдер _sk_ на смартлабе в топике Построение графика спреда в терминале QUIK от 10.02.2017. Этот "сырец" - интереснее, т.к. содержит формулу для трех инструментов. Мы взяли программный код _sk_ за основу своего индикатора...
Какой практический смысл календарного спреда фьючерсов в виде отдельного инструмента?
Календарные спреды фьючерсных контрактов как отдельный инструмент МосБиржа внедрила ещё в июне 2013 года. Сначала торговалось ограниченное количество контрактов, потом список расширился. Сейчас торгуется более 50 календарей. В начале торгов было много скептиков, но спустя 9 лет появилась ликвидность уже в 10 стаканах. Развиваемся постепенно )) Так в чём смысл? Зачем этим торговать? Практический пример №1 - роловер Самое простое нам объяснила МосБиржа в своем видео: Цель совершить роловер своей направленной позиции - продолжить свою позицию из текущего контракта в следующий контракт...
Календарный спред фьючерсов. Торговля на Московской бирже. Теория и примеры сделок
Одним из финансовых инструментов для совершения операций арбитражного трейдинга являются календарные спреды ("временной спред", "календарь" или "горизонтальный спред") между фьючерсными контрактами. Календарный спред - это разница между ценой срочных контрактов на один и тот же базовый актив, но с разными датами поставки. На Московской бирже торгуются календари на следующие типы контрактов: Покупка календарного спреда это совершение двух сделок: Продажа календарного спреда: Позицию можно создавать руками - сначала по одной ноге, а потом по второй или с помощью торгового скрипта...