Эконометрика

Видео: Проверим наличие гетероскедастичности в остатках модели полученной ранее: В тесте предполагается, что остатки зависят от объясняющих переменных или какой-то одной из них. Строим графики зависимости квадрата остатков от переменных Х1 и Х2 По виду графиков предполагаем, что дисперсия зависит от объясняемой переменной Х1. Ранжируем все наблюдения по величине объясняемой переменной Х1 по возрастанию. Для этого выделяем значения столбца переменной Х1: Выбираем во вкладке «Главная» - «сортировка...

Видео занятия: Автокорреляция остатков - это наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих наблюдений. Проверим наличие автокорреляции в полученной нами модели множественной регрессии. Предшествующее занятие: Используем остатки модели, строим расчётную таблицу. Находим значение критерия Дарбина-Уотсона по формуле: Получаем: DW= 1,157597 В таблице критических точек критерия Дарбина-Уотсона: по числу наблюдений (n=32), числу объясняющих переменных (m=2), уровню значимости (α=0,05). dL=1.309; dU=1...

Видео занятия Строим корреляционную матрицу. Для этого используем надстройку «Анализ данных» Выбираем в диалоговом окне «Анализа данных» - корреляция. Далее заполняем диалоговое окно: Получим корреляционную матрицу: Наблюдается тесная связь между переменной Y и Х1, Y и X2, так как попарные коэффициенты корреляции составляют 0,8602 и 0,7479 соответственно. Это выше 0,7 – связь достаточно тесная. Межу объясняющими переменными Х1 и Х2 коэффициент составляет 0,6311. Он ниже других, но имеет значение больше 0,6...