Обучающие посты про фондовый рынок

📌Полосы Боллинджера 👨‍🏫Это будет пока последний обучающий пост про азы технического анализа(именно индикаторы, тренды и поддержки и т.п), далее переключаемся на психологию, практические моменты в торговле(использование биржевого стакана, риск-менеджмент, подбор позиций лесенкой, новостной трейдинг и т.д), будем разбирать взаимосвязи макроэкономики с рынком, как проводить фундаментальный анализ и т.д ⚡️Полосы Боллинжера используются для измерения волатильности, а так же, для понимания относительного «максимума« и »минимума» цены. Что все это значит, сейчас объясню: полосы Боллинджера состоят из: 🔸Скользящая Средняя (МА) — находится посередине и является основой. По умолчанию это Простая Скользящая Средняя (SMA) с периодом 20. Называется медианной полосой Боллинджера. 🔹Нижняя и Верхняя линии(просто полосы Боллинджера) — построены на основе медианной полосой Боллинджера, но с добавлением «Стандартного Отклонения». Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. У меня на графиках есть полосы Боллинджера: желтая линия - медианная полоса, две синие - полосы Боллинджера. ⚡️Применение полос Боллинджера в торговле 📌Невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента. Но в отдельные моменты времени полосы Боллинджера дают сигналы, которые сами по себе или в связке с другими индикаторами/формациями позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли. 🔸Если цена пробивает полосу Боллинджера, то она всегда возвращается обратно в промежуток между полосами. Единственный момент, который хочу отметить: если цена начинает резко расти/падать, то и полоса Боллинджера тоже продолжает расти/падать и получаются, что они как бы вместе, одновременно двигаются - соответственно открывать позицию сразу при пробое нельзя. Но например это можно использовать на бычьем рынке: во время отката возможно стоит присмотреть к активу на приходе к полосе Боллинджера(пример Лукойла на картинке). 🔸Сужение полос Боллинджера чаще всего свидетельствует о грядущей волатильности в цене. Индикатор не дает сигнал на лонг или шорт, но сигнализирует, что скоро произойдет импульс в какую-то сторону. Например. такую картину можно наблюдать в акциях Транснефти на 4-х часовом графике. 🔸Идентификация/подтверждение формаций двойное дно и двойная вершина. По Боллинджеру двойное дно считается подтвержденным, если цена вначале пробила полосу, откупилась затем снова практически пришла на полосу Боллинджера, но главное чтобы не пробила. После этого обычно цена разворачивается в рамках формации двойное дно. 📍Касательно медианной полосы Боллинджера: это такая же скользящая остальные, как и остальные и соответственно все свойства для нее тоже верны. Отмечу только, что если цена приходит на медианную полосу, то значит она пробила ЕМА 9 и тогда вероятность 50 на 50, что удержится цена на медианной полосе или нет. #обучение @Облигационер

⚡️В Trading View нельзя настроить сразу одновременно все скользящие, используя только их индикаторы(если нет подписки). Поэтому скидываю программный код, по которому запустятся и все ЕМА, и полосы Боллинджера. Для того, чтобы им воспользоваться/настроить, зайдите на сайт в свой аккаунт tradingview, далее откройте любой график, нажмите сверху индикаторы -> мои скрипты -> создать свой первый скрипт. Далее у вас откроется редактор Pine, в который вставляете вот этот код, и после - добавить на график. a = 9 b = 50 c = 100 d = 200 indicator(title = "EMA&BB", overlay = true) EMA_9 = ta.ema(close, a) EMA_50 = ta.ema(close, b) EMA_100 = ta.ema(close, c) EMA_200 = ta.ema(close, d) //@version=5 plot(EMA_9, color = color.orange, title = "9") plot(EMA_50, color = color.yellow) plot(EMA_100, color = color.green) plot(EMA_200, color = color.red) length = input.int(20, minval=1) src = input(close, title="Source") mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev") basis = ta.sma(src, length) dev = mult * ta.stdev(src, length) upper = basis + dev lower = basis - dev offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500) plot(basis, "Basis", color = #FF6D00, offset = offset) p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset) p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset) fill(p1, p2, title = "Background", color = color.rgb(33, 150, 243, 95))

⚡️Скользящие средние 👨‍🏫В этом обучающем посте поговорим про преимущественно экспоненциальные скользящие средние(ЕМА), немного затрагивая простые(SMA или MA), как их использовать в торговле. 🔹Скользящее среднее(Moving average) - инструмент технического анализа, который представляет собой линию, соединяющую точки на ценовом графике, построенные в результате расчета усредненного значения цены за несколько последних свечей. Другими словами, в каждый момент скользящая средняя показывает усредненную цену за определенное количество периодов графика актива. Например, скользящая средняя с длиной 20 дней показывает среднюю цену актива за предыдущие 20 торговых дней. 🔸Недавно я вам рассказывал про уровни линейных поддержки и сопротивления(блоки, прямые линии), скользящие средние также являются поддержками и сопротивления, только имеют другой тип: алгоритмические. Если цена подходит снизу вверх к скользящей средней, то она скользящая средняя выступает в качестве сопротивления, а если сверху вниз, то поддержкой(некоторые мои торговые идеи как раз завязаны на отскок от скользящих средних, вот например, тык). 📌Основные виды скользящих средний: простое скользящее среднее SMA или просто MA(Simple moving average) и экспоненциальное скользящее среднее ЕМА(Exponential Moving Average). Все остальные виды являются производными от них. Я в торговле использую ЕМА 9, 50, 100, 200 и МА 20(которая по совместительству является медианной полосой Боллинджера, о них подробнее поговорим в следующем обучающем посте). Вы их можете наблюдать у меня на графиках. 🔸В чем отличие экспоненциальных скользящих от обычных? Простые отображают среднюю цену актива за выбранный период. А экспоненциальные придают большее значение свежим ценам, которые важнее для дальнейшего развития тренда. Из‑за этого экспоненциальные средние быстрее реагируют на падения и взлеты цены и чаще используются инвесторами. 🔹Теперь перейдем к периодам скользящим средних, какие периоды использовать в торговле и на какие сильнее реагирует цена. Повторюсь, я использую ЕМА 9, 50, 100, 200 и МА 20. Почему именно эти периоды? Ну вот так сложилось, сейчас на них ориентируются большинство спекулянтов, фонды, банки, под них настраиваются торговые роботы. Также некоторые используют более большие круглые периоды(500, 1000, 2000), но на них цена менее часто реагирует, чем на вышеперечисленные, поэтому они больше подойдут для точечной торговли. 🔸ЕМА 9 - показывает текущий тренд цены, если ЕМА 9 находится под ценой, то тренд растущий, если над - то падающий. Как поддержка/сопротивление скорее в среднем самая слабая среди других скользящих. При отрыве цены от ЕМА 9, она всегда рано или поздно возвращается к ней. 🔹ЕМА 50, 100 - просто алгоритмические поддержки, сопротивления, от линейных в остальном нечем не отличаются. По своей силе в целом одинаковы(ЕМА 100 чуть-чуть попрочней). 🔸ЕМА 200 - выделил отдельно, так как является очень сильной скользящей, пробить цене с первого раза эту скользящую среднюю практически никогда не получается. Собственно отсюда становится понятно, как торговать с использованием ЕМА 200: цена резко упала, по RSI в находимся в перепроданности, на ЕМА 200 открываем лонг - забираем 1-2%. Про МА 20 поговорим отдельно при разборе полос Боллинджера. 🔹Ну и к заключительному, как еще можно использовать скользяшки в трейдинге: 1. Закрепление над скользящей. Часто бывает, что цена на импульсе пробивает скользящую, а затем над ней консолидируется. Когда к цене подходит еще ЕМА 9, обычно возникает новый импульс роста. Пример: купил и продал 2. Работа по тренду. Допустим вы купили акции на тренде, актив продолжает рост, и вы не знаете когда фиксировать прибыль. Надо в таком случае найти таймфрейм, на котором цена все время от ЕМА 9 отскакивает, то есть условно цена выросла, затем чуть-чуть корректируется, при схождении с ЕМА 9 возобновляет рост. И когда цена(в какой-то момент это точно произойдет) пробьет ЕМА 9, то вот тогда надо фиксировать.

📌Индекс относительной силы RSI 👨‍🏫Продолжаю серию обучающих постов по фондовому рынку 🔸Что такое RSI? RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента. С помощью RSI можно определить моменты, когда цена актива выросла или упала слишком сильно. То есть когда лучше покупать этот актив, а когда — продавать. Кроме того, RSI может предупреждать о скором росте или падении цены. 🔹Как рассчитывается? При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание(если по-простому, это когда прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес). При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки ценной бумаги  выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины снижения изменение считается равным нулю. Кроме того, путем простого пересчета соотношение средних движений в итоге значения индикатора укладывается в диапазон от 0 до 100. 🔸Как использовать при торговле? Есть несколько стратегий, как торговать при помощи RSI: 🔴🟢Перекупленность и перепроданность. Если RSI находится выше 70 или ниже 30 пунктов, то данный индикатор указывает на перекупленность и перепроданность в эмитенте соответственно: то есть на возможную вероятность отката/отскока. Важным моментом является то, что на бычьем рынке довольно часто RSI входит в фазу перекупленности, но при этом акции дальше продолжают рост. Поэтому только при серьезной перекуплености, когда RSI больше 80 или 90 пунктов можно говорить о повышенной вероятности коррекции. На падающем рынке аналогично: RSI чуть меньше 30 не говорит, что вот все сейчас развернется. Вообщем главное понимать что с приближением RSI к 0 или к 100 повышается вероятность разворота цены и отскока/отката. 🟢🔴Конвергенции и дивергенции Дивергенция - расхождение между ценой биржевого актива и значением RSI (в общем случае просто индикатора). Отклонение означает, что цена продолжает расти и достигает нового максимума, а RSI начинает падать и показывает более низкие максимумы. Конвергенция - это расхождение цены и RSI, когда актив продолжает падать и достигать нового минимума, а RSI начинает расти. Если образовалась дивергенция, то это сигнал на возможное падение цены, конвергенция наоборот - на рост. Чтобы их построить нужно соединить прямой линией на RSI точки соответствующие на графику максимумам/минимумам. Дивергенции/конвергенции могут возникнуть на графике, где угодно, но при торговле практически всегда(за редким исключением) используют только те, которые находятся в зонах перекуплености, перепроданности. Существует так называемый слом дивергенции/конвергенции. Это когда на графике RSI линия индикатора пробивает построенную прямую линию, а цена продолжает двигаться по тренду. Вероятность отработки(то есть цена развернется, слом на индикаторе не произойдет) конвергенции и дивергенции также зависит типа рынка в моменте: если бычий - то вероятность отработки конвергенции значительно выше, чем дивергенции(если возникнут), если медвежий - то наоборот. 📉📈Пробой линии-середины 50 пунктов. Я этим методом не пользуюсь поскольку довольно часто он не срабатывает. Общий смысл следующий: если RSI пробивает сверху вниз линию 50 пунктов, то это говорит о закреплении падающего тренда. Если снизу вверх, то наоборот - о закреплении бычьего тренда. Не редко по факту не отрабатывается, поэтому можно использовать как просто один из нескольких подтверждающих факторов на движение вверх/вниз Следующий обучающий пост будет про скользящие средние и полосы Боллинджера.

ℹ️Поддержки, сопротивления что это, как их определять и торговать? 🔸Поддержка - такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая ей спуститься ниже. 🔹Сопротивление - ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше. 🔸Различают сильные и слабые поддержки/сопротивления. Сильный уровень - это уровень, в которой цена уже много раз билась, ей тяжело его пройти в первый, во второй, в третий раз… пробивается обычно на крупных объемах. Слабый уровень наоборот - пробивается легко, цена его даже может не заметить. 🔹Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже. 🔸Определять уровни в целом несложно. Берем несколько максимальных/минимальных точек(чаще всего строится по основаниям свечек, не по шипам), и от хая вершины самой низкой из этих импульсов обозначаем уровень. Необязательно должно получаться провести прямую, которая прям идеально будет максимумом или минимумом. Поддержка и сопротивление это не строга какое-то число с точностью до копейки - обычно это небольшой интервал. 🔹Цена двигается между уровнями. Если цена резко на импульсе подходит к поддержке/сопротивлению, то обычно от нее цена отскакивает. Если она пробивает какой-то уровень и затем закрепляется, проторговывается над ним(как например в недавней идее по НЛМК), то чаще всего цена продолжает двигаться по тренду(но это больше работает со скользящими средними или сильными поддержками и сопротивления). 🔸Примеры поддержек, сопротивлений ниже на картинках(пример у Сбера 267 рублей на первом графике - сильный уровень) Если было полезно, ставьте 👍

#обучение Какие существуют технические формации и что это такое? Что такое фигура в трейдинге? С виду это обычная геометрическая форма, которая очерчивает некоторую часть графика цены. Зачем она нужна? Если трейдер выявляет фигуру технического анализа на графике, то он понимает, в каком направлении с большей вероятностью продолжится движение. Также она предоставляет возможность комфортного входа в сделку. 1. Треугольник - техническая формация, образованная двумя сходящимися линиями тренда(одна из них выступает в качестве поддержки, другая в качестве сопротивления). По сути представляет собой сужающийся диапазон изменения цен, который пробивается резким импульсом. Характеризуется пониженной волатильностью и падающим объёмом, эти показатели растут при пробое фигуры. Чаще всего в этой формации происходит либо набор позиции крупным игроком либо же раздача. Если треугольник образовался на восходящем тренде, то обычно цена из него тоже выходит вверх, если в нисходящем - то вниз. 2. Флаг - медленное движение цены против тренда или боковое движение между двумя линиями тренда (поддержкой и сопротивлением). Обладает такими же свойствами и характеристиками, что и треугольник. Единственное отличие в плане общей концепции: флаг обязательно возникает во время какого-то тренда: цена росла, замедление, образование флага, дальнейший рост, а треугольник необязательно должен появляться во время цикла роста/падения(в таких ситуациях определить куда выйдет с большей вероятностью цена из треугольника нельзя) 3. Восходящий клин - формация, характеризующаяся сужающимся диапазоном цен с более высокими максимумами и более высокими минимумами, оба из которых ограничены восходящими наклонными линиями тренда. Данная фигура является медвежьей - чаще всего(но не гарантировано!) цена выходит из клина вниз. Обычно возникает в конце бычьего движения. 4. Нисходящий клин - формация, противоположная восходящему клину. 5. Двойное (тройное) дно формируется на падающем тренде, в то время как двойная (тройная вершина) — на растущей тенденции. В остальном эти формации схожи. Обе фигуры выступают предвестниками разворота тренда. Двойная вершина формируется при восходящей тенденции: цена растет, потом отскакивает вниз от определенного уровня (первая вершина) и незначительно падает, формируя локальный минимум — сигнальную линию (синяя линия на графике). Затем цена поднимается и упирается в уровень первого максимума, образуя вторую вершину. Далее — разворот с успешным пробоем вниз сигнальной линии, после которого цена продолжает падать. Таким образом, происходит смена тренда на нисходящий. 6. Голова и плечи - эта фигура очень похожа на тройную вершину(дно, если говорим про перевернутую голову и плечи). Единственное отличие — вторая вершина находится выше первой и третьей, при этом крайние максимумы (плечи) расположены примерно на одном уровне. На практике допускается различие в высоте плеч. 7. Ромб - графический «ромб» предшествует в теории смене тренда. 8. Восходящий и нисходящий треугольники(не путать с восходящим и нисходящим клинами) - Восходящий треугольник представляет собой затухающие колебания цены в виде треугольника с горизонтальным уровнем сопротивления. Нисходящий треугольник имеет горизонтальный уровень поддержки. Оба паттерна не зависят от предыдущей динамики цен и тренда. «Бычий» треугольник реализуется в последующем росте, «медвежий» треугольник — предвестник падения. Важное замечание: рынок - это вероятности. Куда гарантировано пойдет цена дальше никто не знает. Данные формации повышают вероятность следования цены в каком-то направлении, но не говорит о том, что вот 100% акция пойдет вверх или вниз. То есть если образовался восходящий клин, это не значит, что нужно открывать шорт с плечами и ждать падения. Восходящий клин говорит о том, что вероятность снижения цены выше средней(условно 70-80%) - и это сигнал частично закрыть лонг, быть настороже.